Сравнение CAEIX с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CAEIX и UCEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAEIX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 7.51% | 32.61% | -7.13% | 5.67% | -17.43% | 6.73% | 61.52% | 33.48% | -19.26% | 29.65% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | -0.78% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Доходность по периодам
С начала года, CAEIX показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAEIX имеют среднегодовую доходность 10.27%, а акции UCEQX немного впереди с 10.39%.
CAEIX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 45.58%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 10.27%
UCEQX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAEIX и UCEQX
CAEIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Доходность на риск
CAEIX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
CAEIX
UCEQX
Сравнение CAEIX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAEIX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 1.38 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.25 | 1.99 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.30 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 1.95 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | 9.45 | +7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAEIX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.38 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.61 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.63 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.63 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между CAEIX и UCEQX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAEIX и UCEQX
Дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности UCEQX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 0.67% | 0.72% | 1.17% | 1.07% | 0.86% | 0.49% | 0.82% | 1.23% | 2.00% | 1.40% | 1.79% | 0.72% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.12% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок CAEIX и UCEQX
Максимальная просадка CAEIX за все время составила -75.81%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAEIX и UCEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAEIX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.81% | -35.33% | -40.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -11.75% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -25.24% | -7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.54% | -35.33% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.38% | -6.34% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.05% | -4.92% | -44.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.43% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAEIX и UCEQX
Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что CAEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAEIX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 5.93% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 9.65% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 16.60% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 15.22% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 16.46% | +3.17% |