PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAEIX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAEIX с MVGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CAEIX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAEIX и MVGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		4.22%32.61%-7.13%5.67%-17.43%6.73%61.52%33.48%-19.26%29.65%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		-1.45%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%18.49%

Доходность по периодам

С начала года, CAEIX показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у MVGIX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции CAEIX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 9.93% против 8.97% соответственно.

CAEIX

1 день
-0.48%
1 месяц
-7.32%
С начала года
4.22%
6 месяцев
8.40%
1 год
41.40%
3 года*
7.69%
5 лет*
3.40%
10 лет*
9.93%

MVGIX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.36%
1 год
10.67%
3 года*
12.18%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Global Energy Solutions Fund

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с RPGEXCAEIX с APFDXCAEIX с MEGICAEIX с NALFXCAEIX с PORTX
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с PORTXMVGIX с NALFX

Сравнение комиссий CAEIX и MVGIX

CAEIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.

CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

CAEIX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAEIX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAEIXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.06

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.48

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

1.20

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.41

5.19

+9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAEIX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAEIX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа MVGIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAEIX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAEIXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.06

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.86

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.73

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.72

-0.69

Корреляция

Корреляция между CAEIX и MVGIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAEIX и MVGIX

Дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности MVGIX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.69%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		11.10%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок CAEIX и MVGIX

Максимальная просадка CAEIX за все время составила -75.81%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAEIX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAEIXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.81%

-30.19%

-45.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-8.65%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-18.01%

-14.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-30.19%

-7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-8.44%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.06%

-2.89%

-46.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.99%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CAEIX и MVGIX

Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что CAEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAEIXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

3.22%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

5.74%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

10.51%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

10.51%

+8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

12.38%

+7.23%