PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAE с ACHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAE с ACHR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CAE (CAE Inc.) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, CAE returned -3.87%/yr vs -11.00%/yr for ACHR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAE и ACHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAE Inc. (CAE) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAE показывает доходность -16.17%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -26.33%.

CAE

1 день
0.24%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-16.17%
6 месяцев
-6.80%
1 год
-2.71%
3 года*
5.61%
5 лет*
-3.87%
10 лет*
7.72%

ACHR

1 день
-13.17%
1 месяц
-13.57%
С начала года
-26.33%
6 месяцев
-35.58%
1 год
-40.81%
3 года*
21.09%
5 лет*
-11.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAE и ACHR

2026 (YTD)202520242023202220212020
CAE
CAE Inc.		-16.17%19.86%17.55%11.63%-23.38%-9.01%6.49%
ACHR
Archer Aviation Inc.		-26.33%-22.87%58.79%228.34%-69.04%-39.96%0.90%

Correlation

The correlation between CAE and ACHR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2020 г.

0.36

The correlation between CAE and ACHR shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAE:

$8.24B

ACHR:

$4.25B

EPS

CAE:

$0.97

ACHR:

-$1.36

Коэффициент P/S

CAE:

1.67

ACHR:

1.59K

Коэффициент P/B

CAE:

1.55

ACHR:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

CAE:

$4.92B

ACHR:

$1.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

CAE:

$1.39B

ACHR:

$300.00K

EBITDA (12 мес.)

CAE:

$1.08B

ACHR:

-$712.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAE Inc.

Archer Aviation Inc.

Часто сравнивают с CAE:
CAE с MDA.TOCAE с RTXCAE с BWXTCAE с CAE.TOCAE с BEPC
Часто сравнивают с ACHR:
ACHR с JOBYACHR с EHACHR с HOVRACHR с LHXACHR с ARKXACHR с ONDSACHR с ARDX

Доходность на риск

CAE vs. ACHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAE
Ранг доходности на риск CAE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ACHR
Ранг доходности на риск ACHR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACHR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAE c ACHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAE Inc. (CAE) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAEACHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
-0.57

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
-0.54

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.94

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

-0.64

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

-1.02

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAE vs. ACHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAE на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа ACHR равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAE и ACHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAEACHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.57

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.13

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.12

+0.33

Просадки

Сравнение просадок CAE и ACHR

Максимальная просадка CAE за все время составила -79.29%, что меньше максимальной просадки ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAE и ACHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAEACHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-90.49%

+11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.98%

-63.78%

+31.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.58%

-63.78%

+29.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.98%

-84.00%

+29.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.11%

-67.68%

+42.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.94%

-62.50%

+39.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.06%

40.22%

-27.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CAE и ACHR

Текущая волатильность для CAE Inc. (CAE) составляет 17.66%, в то время как у Archer Aviation Inc. (ACHR) волатильность равна 19.05%. Это указывает на то, что CAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAEACHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.66%

19.05%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.24%

44.06%

-16.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.67%

71.68%

-40.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.49%

84.17%

-47.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.42%

82.18%

-44.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAE и ACHR

Ни CAE, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACHR
Archer Aviation Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAE
CAE Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.29%1.19%1.69%1.83%2.22%2.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAE и ACHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAE Inc. и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.33B
1.60M
(CAE) Общая выручка
(ACHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CAE and ACHR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACHR has higher volatility (19.05%) compared to CAE (17.66%). In terms of maximum drawdown, CAE dropped -79.29% vs ACHR's -90.49%.

CAE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAE и ACHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор