PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAE с BEPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAE с BEPC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CAE (CAE Inc.) and BEPC (Brookfield Renewable Corporation) are both stocks. CAE operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BEPC operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past year, CAE returned -2.71% vs 36.13% for BEPC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAE и BEPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAE Inc. (CAE) и Brookfield Renewable Corporation (BEPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAE показывает доходность -16.17%, что значительно ниже, чем у BEPC с доходностью 2.91%.

CAE

1 день
0.24%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-16.17%
6 месяцев
-6.80%
1 год
-2.71%
3 года*
5.61%
5 лет*
-3.87%
10 лет*
7.72%

BEPC

1 день
-0.28%
1 месяц
4.56%
С начала года
2.91%
6 месяцев
-0.64%
1 год
36.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAE и BEPC

2026 (YTD)20252024
CAE
CAE Inc.		-16.17%19.86%2.30%
BEPC
Brookfield Renewable Corporation		2.91%45.18%-3.49%

Correlation

The correlation between CAE and BEPC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2024 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAE:

$8.24B

BEPC:

$7.06B

EPS

CAE:

$0.97

BEPC:

-$29.65

Коэффициент P/S

CAE:

1.67

BEPC:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

CAE:

$4.92B

BEPC:

$4.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAE:

$1.39B

BEPC:

$1.93B

EBITDA (12 мес.)

CAE:

$1.08B

BEPC:

$563.03M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAE Inc.

Brookfield Renewable Corporation

Часто сравнивают с CAE:
CAE с MDA.TOCAE с RTXCAE с ACHRCAE с BWXTCAE с CAE.TO
Часто сравнивают с BEPC:
BEPC с BIPCBEPC с NEEBEPC с CWENBEPC с FLNCBEPC с STAGBEPC с VTIBEPC с VOO

Доходность на риск

CAE vs. BEPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAE
Ранг доходности на риск CAE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BEPC
Ранг доходности на риск BEPC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEPC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEPC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEPC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEPC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEPC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAE c BEPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAE Inc. (CAE) и Brookfield Renewable Corporation (BEPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAEBEPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.06

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
1.54

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.82

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

4.38

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAE vs. BEPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAE на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа BEPC равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAE и BEPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAEBEPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.06

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.82

-0.61

Просадки

Сравнение просадок CAE и BEPC

Максимальная просадка CAE за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки BEPC в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAE и BEPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAEBEPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-19.92%

-59.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.98%

-19.92%

-12.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.11%

-11.04%

-14.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.94%

-6.28%

-16.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.06%

8.27%

+4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CAE и BEPC

CAE Inc. (CAE) имеет более высокую волатильность в 17.66% по сравнению с Brookfield Renewable Corporation (BEPC) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что CAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAEBEPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.66%

7.44%

+10.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.24%

26.36%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.67%

34.22%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.49%

35.37%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.42%

35.37%

+2.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAE и BEPC

CAE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BEPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEPC
Brookfield Renewable Corporation		3.95%3.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAE
CAE Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.29%1.19%1.69%1.83%2.22%2.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAE и BEPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAE Inc. и Brookfield Renewable Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.33B
1.21B
(CAE) Общая выручка
(BEPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CAE and BEPC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAE has higher volatility (17.66%) compared to BEPC (7.44%). In terms of maximum drawdown, CAE dropped -79.29% vs BEPC's -19.92%.

BEPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAE и BEPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор