PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (X...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 12 нояб. 2024 г.

XSB.TO — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. XSB.TO запущен 20 нояб. 2000 г. и имеет комиссию в 0.10%.

Информация о ETF

ЭмитентiShares
Дата выпуска20 нояб. 2000 г.
РегионNorth America (Canada)
КатегорияCanadian Government Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMorningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD
Домашняя страницаwww.blackrock.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия XSB.TO составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.

График комиссии XSB.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: XSB.TO с XBB.TO, XSB.TO с ZAG.TO, XSB.TO с XLB.TO, XSB.TO с ^GSPC, XSB.TO с XIG.TO, XSB.TO с VSBIX, XSB.TO с VGSH, XSB.TO с AAPL, XSB.TO с VFV.TO, XSB.TO с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.44%
17.11%
XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF показал доход в 4.87% с начала года и 7.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF составила 1.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.87%25.82%
1 месяц0.16%3.20%
6 месяцев4.44%14.94%
1 год7.55%35.92%
5 лет (среднегодовая)1.87%14.22%
10 лет (среднегодовая)1.78%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XSB.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.03%0.09%0.44%-0.48%0.95%0.72%1.45%0.57%1.25%-0.29%4.87%
20231.22%-0.76%1.22%0.37%-0.94%-0.21%-0.12%0.39%-0.43%0.75%1.85%1.29%4.67%
2022-1.04%-0.13%-1.87%-1.00%0.26%-0.70%1.19%-1.54%-0.16%0.08%0.86%-0.02%-4.04%
20210.10%-0.93%0.17%0.10%0.06%-0.15%0.45%0.02%-0.37%-1.14%0.21%0.39%-1.11%
20200.92%0.63%-0.13%1.60%0.30%0.54%0.50%0.01%0.15%0.00%0.28%0.28%5.20%
20190.75%0.23%0.86%0.20%0.49%0.22%-0.11%0.85%-0.53%0.20%0.13%-0.13%3.20%
2018-0.42%0.31%0.20%-0.06%0.13%0.02%-0.02%0.42%-0.21%-0.21%0.65%0.79%1.60%
20170.24%0.37%0.08%0.40%0.11%-0.94%-0.50%0.44%-0.49%0.60%0.12%-0.27%0.15%
20160.25%-0.10%0.31%-0.12%0.23%0.51%0.16%0.02%0.19%0.01%-0.59%-0.11%0.76%
20151.83%-0.16%0.04%-0.55%0.35%0.27%0.52%-0.28%-0.32%0.03%-0.01%0.37%2.08%
20140.99%0.15%-0.10%0.25%0.36%0.15%0.07%0.25%-0.14%0.21%0.54%0.30%3.05%
2013-0.05%0.68%0.18%0.27%-0.37%-0.40%0.25%-0.13%0.22%0.78%0.08%-0.11%1.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XSB.TO среди ETFs на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности XSB.TO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSB.TO, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSB.TO, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSB.TO, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSB.TO, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSB.TO, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

XSB.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSB.TO, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XSB.TO, с текущим значением в 5.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XSB.TO, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XSB.TO, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XSB.TO, с текущим значением в 26.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0026.23
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Коэффициент Шарпа

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12
3.41
XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.81 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.10%2.20%2.30%2.40%2.50%2.60%2.70%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.81CA$0.70CA$0.59CA$0.56CA$0.62CA$0.66CA$0.65CA$0.65CA$0.66CA$0.71CA$0.74CA$0.77

Дивидендный доход

3.02%2.67%2.28%2.05%2.21%2.39%2.39%2.36%2.36%2.50%2.59%2.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.00CA$0.67
2023CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.07CA$0.70
2022CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.06CA$0.59
2021CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.56
2020CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.62
2019CA$0.05CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.66
2018CA$0.05CA$0.05CA$0.06CA$0.05CA$0.05CA$0.06CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.65
2017CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.05CA$0.05CA$0.06CA$0.65
2016CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.66
2015CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.71
2014CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.74
2013CA$0.07CA$0.07CA$0.06CA$0.07CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.07CA$0.77

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.25%
0
XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF показал максимальную просадку в 8.65%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF составляет 0.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.65%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.1915 апр. 2020 г.27
-7.17%20 янв. 2021 г.44020 окт. 2022 г.39315 мая 2024 г.833
-3.88%12 нояб. 2001 г.9121 мар. 2002 г.5914 июн. 2002 г.150
-3.87%25 мар. 2004 г.5614 июн. 2004 г.8514 окт. 2004 г.141
-3.2%23 мар. 2001 г.3917 мая 2001 г.5131 июл. 2001 г.90

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF составляет 0.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.52%
4.35%
XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF)
Benchmark (^GSPC)