Сравнение XSB.TO с ZAG.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).
XSB.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSB.TO или ZAG.TO.
Основные характеристики
| XSB.TO | ZAG.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.87% | 3.95% |
| Дох-ть за 1 год | 7.68% | 10.48% |
| Дох-ть за 3 года | 1.83% | -0.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.87% | 0.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.77% | 2.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.90 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 4.63 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 24.84 | 5.41 |
| Индекс Язвы | 0.29% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 2.50% | 6.13% |
| Макс. просадка | -8.65% | -18.03% |
| Текущая просадка | -0.25% | -5.36% |
Корреляция
Корреляция между XSB.TO и ZAG.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSB.TO и ZAG.TO
С начала года, XSB.TO показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции XSB.TO уступали акциям ZAG.TO по среднегодовой доходности: 1.77% против 2.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSB.TO и ZAG.TO
XSB.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSB.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSB.TO и ZAG.TO
Дивидендная доходность XSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.02% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% | 2.59% | 2.69% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% | 3.23% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок XSB.TO и ZAG.TO
Максимальная просадка XSB.TO за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSB.TO и ZAG.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSB.TO и ZAG.TO
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) составляет 1.63%, в то время как у BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что XSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.