Сравнение CACX.L с HG=F
CACX.L (Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist) is Europe Equities fund tracking the Euronext Paris CAC 40 NR EUR, while HG=F (Copper) is an asset. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CACX.L и HG=F
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CACX.L торгуется в GBp, в то время как HG=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HG=F были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
CACX.L
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 11.93%
HG=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CACX.L и HG=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 3.85% | 19.60% | -4.39% | 16.83% | 2.94% |
HG=F Copper | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.32% |
Correlation
The correlation between CACX.L and HG=F is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACX.L vs. HG=F — Ранг доходности на риск
CACX.L
HG=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CACX.L c HG=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CACX.L | HG=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CACX.L и HG=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACX.L | HG=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.46% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CACX.L и HG=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACX.L | HG=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
CACX.L and HG=F have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CACX.L и HG=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор