Сравнение CACX.L с BRK-B
CACX.L (Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist) is Europe Equities fund tracking the Euronext Paris CAC 40 NR EUR, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CACX.L returned 10.55%/yr vs 13.69%/yr for BRK-B. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CACX.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CACX.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CACX.L показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.08%. За последние 10 лет акции CACX.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.55% против 13.69% соответственно.
CACX.L
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.55%
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -6.22%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение доходности по годам CACX.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 2.53% | 19.60% | -4.39% | 16.83% | -0.56% | 22.14% | 0.79% | 23.85% | -7.71% | 17.11% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.39% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 9.11% | 11.10% |
Correlation
The correlation between CACX.L and BRK-B is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2014 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between CACX.L and BRK-B has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACX.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CACX.L
BRK-B
Сравнение CACX.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CACX.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.19 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | -0.42 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CACX.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.15 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.68 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CACX.L и BRK-B
Максимальная просадка CACX.L за все время составила -32.83%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACX.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACX.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.83% | -37.92% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -11.88% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.77% | -17.26% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -20.84% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | -21.44% | -11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -14.52% | +10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -7.39% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 5.50% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CACX.L и BRK-B
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что CACX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACX.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 3.82% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 11.92% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 15.39% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 16.89% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 19.85% | -2.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CACX.L и BRK-B
Дивидендная доходность CACX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 2.83% | 2.90% | 3.00% | 2.78% | 2.54% | 1.95% | 1.66% | 3.03% | 3.70% | 2.94% | 3.49% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
CACX.L and BRK-B have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CACX.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор