Сравнение CACX.L с BRK-B
CACX.L (Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist) is Europe Equities fund tracking the Euronext Paris CAC 40 NR EUR, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CACX.L returned 10.52%/yr vs 12.73%/yr for BRK-B. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CACX.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CACX.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CACX.L показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции CACX.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.52% против 12.73% соответственно.
CACX.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.70%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 2.54%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 10.52%
- Всё время*
- 3.45%
BRK-B
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 12.73%
- Всё время*
- 12.54%
Сравнение доходности по годам CACX.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 2.54% | 19.60% | -4.39% | 16.83% | -0.56% | 22.14% | 0.79% | 26.03% | -5.19% | 19.33% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.98% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 9.11% | 11.10% |
Correlation
The correlation between CACX.L and BRK-B is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between CACX.L and BRK-B has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACX.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CACX.L
BRK-B
Сравнение CACX.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CACX.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.30 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 0.64 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CACX.L и BRK-B
Максимальная просадка CACX.L за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACX.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACX.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -37.92% | -16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -11.88% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.77% | -17.26% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -20.84% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | -21.44% | -11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -11.73% | +8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.36% | -7.44% | -11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 5.66% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CACX.L и BRK-B
Текущая волатильность для Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) составляет 3.81%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что CACX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACX.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 5.16% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 12.51% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 16.06% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 16.95% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 19.76% | -2.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CACX.L и BRK-B
Дивидендная доходность CACX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 2.83% | 2.90% | 3.00% | 2.79% | 2.54% | 1.95% | 1.66% | 4.70% | 6.43% | 4.82% | 3.49% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
CACX.L and BRK-B have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CACX.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор