Сравнение CACX.L с ^NDX
CACX.L (Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist) is Europe Equities fund tracking the Euronext Paris CAC 40 NR EUR, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, CACX.L returned 10.52%/yr vs 19.59%/yr for ^NDX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CACX.L и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CACX.L торгуется в GBp, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CACX.L показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 13.62%. За последние 10 лет акции CACX.L уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 10.52% против 19.59% соответственно.
CACX.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.70%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 2.54%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 10.52%
- Всё время*
- 3.45%
^NDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.49%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 13.62%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 14.49%
- 10 лет*
- 19.59%
- Всё время*
- 17.84%
Сравнение доходности по годам CACX.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 2.54% | 19.60% | -4.39% | 16.83% | -0.56% | 22.14% | 0.79% | 26.03% | -5.19% | 19.33% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 13.62% | 11.61% | 27.06% | 46.12% | -25.00% | 27.83% | 43.25% | 32.72% | 4.83% | 20.14% |
Correlation
The correlation between CACX.L and ^NDX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.33 |
The correlation between CACX.L and ^NDX shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACX.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
CACX.L
^NDX
Сравнение CACX.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CACX.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.99 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 5.66 | -3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CACX.L и ^NDX
Максимальная просадка CACX.L за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки ^NDX в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACX.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACX.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -34.63% | -20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -12.05% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.77% | -24.98% | +10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -28.43% | +9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | -28.43% | -4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -7.49% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.36% | -5.63% | -13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 4.23% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CACX.L и ^NDX
Текущая волатильность для Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) составляет 3.81%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что CACX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACX.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 6.94% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 14.13% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 17.94% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 21.71% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 22.54% | -4.95% |
Часто задаваемые вопросы
CACX.L and ^NDX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CACX.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор