Сравнение CACX.L с ^NDX
CACX.L (Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist) is Europe Equities fund tracking the Euronext Paris CAC 40 NR EUR, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CACX.L и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CACX.L торгуется в GBp, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CACX.L показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 15.84%.
CACX.L
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.55%
^NDX
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CACX.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 2.53% | 8.67% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 15.84% | 16.48% |
Correlation
The correlation between CACX.L and ^NDX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACX.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
CACX.L
^NDX
Сравнение CACX.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CACX.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CACX.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 2.21 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок CACX.L и ^NDX
Максимальная просадка CACX.L за все время составила -32.83%, что больше максимальной просадки ^NDX в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACX.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACX.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.83% | -12.05% | -20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -4.71% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -2.77% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CACX.L и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACX.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 16.00% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 16.00% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 16.00% | +1.62% |
Часто задаваемые вопросы
CACX.L and ^NDX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CACX.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор