PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CACX.L с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CACX.L с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

CACX.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Euronext Paris CAC 40 NR EUR. Фонд был запущен 13 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CACX.L и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CACX.L и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CACX.L
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist		-1.78%19.60%-4.39%16.83%-0.56%22.14%0.79%23.85%-7.71%17.11%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-3.30%11.61%27.06%46.12%-25.00%27.83%43.25%32.72%4.83%20.14%
Разные валюты инструментов

CACX.L торгуется в GBp, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CACX.L показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции CACX.L уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 10.31% против 18.99% соответственно.

CACX.L

1 день
2.03%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.60%
1 год
9.02%
3 года*
5.68%
5 лет*
8.98%
10 лет*
10.31%

^NDX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-1.51%
1 год
20.48%
3 года*
19.25%
5 лет*
13.46%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с CACX.L:
CACX.L с SPYCACX.L с AI.PACACX.L с QQQCACX.L с V50A.DECACX.L с BRK-BCACX.L с VOOCACX.L с XDAX.L
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

CACX.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CACX.L
Ранг доходности на риск CACX.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CACX.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CACX.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CACX.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CACX.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CACX.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CACX.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CACX.L^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.89

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.41

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.78

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

5.00

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CACX.L vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CACX.L на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACX.L и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CACX.L^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.89

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.85

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.76

-0.26

Корреляция

Корреляция между CACX.L и ^NDX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CACX.L и ^NDX

Максимальная просадка CACX.L за все время составила -32.83%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACX.L и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CACX.L^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.83%

-82.90%

+50.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-12.72%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

-35.56%

+16.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.83%

-35.56%

+2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-8.04%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-24.72%

+19.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.49%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CACX.L и ^NDX

Текущая волатильность для Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) составляет 5.24%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что CACX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CACX.L^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.76%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

12.60%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

23.01%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

21.39%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

22.44%

-4.88%