PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CABDX с LEIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CABDX с LEIFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CABDX (AB Relative Value Fund) and LEIFX (Federated Hermes Equity Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, CABDX returned 11.74%/yr vs 8.39%/yr for LEIFX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CABDX charges 0.90%/yr vs 1.11%/yr for LEIFX.

Доходность

Сравнение доходности CABDX и LEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Relative Value Fund (CABDX) и Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CABDX показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у LEIFX с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции CABDX превзошли акции LEIFX по среднегодовой доходности: 11.74% против 8.39% соответственно.

CABDX

1 день
0.41%
1 месяц
1.96%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.00%
1 год
21.51%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.04%
10 лет*
11.74%

LEIFX

1 день
0.65%
1 месяц
-0.01%
С начала года
7.60%
6 месяцев
7.92%
1 год
19.89%
3 года*
10.03%
5 лет*
5.49%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CABDX и LEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CABDX
AB Relative Value Fund		12.87%10.26%12.63%11.24%-4.23%27.48%2.81%23.06%-6.00%18.84%
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		7.60%15.18%-0.45%8.82%-7.96%21.12%6.43%21.27%-12.13%16.06%

Correlation

The correlation between CABDX and LEIFX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 1986 г.

0.82

Over the past year, the correlation between CABDX and LEIFX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Relative Value Fund

Federated Hermes Equity Income Fund

Часто сравнивают с CABDX:
CABDX с SPYCABDX с ACTIXCABDX с APGAXCABDX с PSECXCABDX с ACGYXCABDX с ALTFXCABDX с MISHX
Часто сравнивают с LEIFX:
LEIFX с VEIPXLEIFX с ACIIXLEIFX с TWEIXLEIFX с ACTIXLEIFX с AVERXLEIFX с DDVCXLEIFX с QIACX

Доходность на риск

CABDX vs. LEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CABDX
Ранг доходности на риск CABDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CABDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CABDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CABDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CABDX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CABDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
LEIFX
Ранг доходности на риск LEIFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEIFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEIFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEIFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEIFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CABDX c LEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Relative Value Fund (CABDX) и Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CABDXLEIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.17

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.18

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.50

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

10.77

+2.42

CABDX vs. LEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CABDX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEIFX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CABDX и LEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CABDX и LEIFX

Максимальная просадка CABDX за все время составила -57.40%, что больше максимальной просадки LEIFX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABDX и LEIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CABDXLEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.40%

-49.19%

-8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-6.01%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.69%

-25.60%

+9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

-25.60%

+8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-36.86%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.40%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-10.03%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.95%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CABDX и LEIFX

AB Relative Value Fund (CABDX) и Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) имеют волатильность 3.20% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CABDXLEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.35%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

7.21%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

9.72%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

15.11%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

17.41%

-0.89%

Сравнение комиссий CABDX и LEIFX

CABDX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии LEIFX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABDX и LEIFX

Дивидендная доходность CABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности LEIFX в 23.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CABDX
AB Relative Value Fund		5.36%6.05%11.24%6.55%8.00%10.15%1.18%4.45%15.34%12.71%6.97%4.34%
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		23.64%24.92%0.82%1.08%7.54%16.37%1.17%2.01%19.47%5.34%3.98%3.15%

Часто задаваемые вопросы

CABDX and LEIFX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEIFX has higher volatility (3.35%) compared to CABDX (3.20%). In terms of maximum drawdown, CABDX dropped -57.40% vs LEIFX's -49.19%.

LEIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CABDX и LEIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор