Сравнение CABDX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Relative Value Fund (CABDX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
CABDX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 1932 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CABDX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CABDX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABDX AB Relative Value Fund | 2.64% | 10.26% | 12.63% | 11.24% | -4.23% | 27.48% | 2.81% | 23.06% | -6.00% | 18.84% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, CABDX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции CABDX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 10.46% против 12.18% соответственно.
CABDX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 10.46%
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CABDX и FGINX
CABDX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
CABDX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
CABDX
FGINX
Сравнение CABDX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Relative Value Fund (CABDX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CABDX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.84 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.47 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.38 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.55 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 10.90 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CABDX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.84 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.01 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.72 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.53 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CABDX и FGINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABDX и FGINX
Дивидендная доходность CABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности FGINX в 10.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABDX AB Relative Value Fund | 5.89% | 6.05% | 11.24% | 6.55% | 8.00% | 10.15% | 1.18% | 4.45% | 15.34% | 12.71% | 6.97% | 4.34% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок CABDX и FGINX
Максимальная просадка CABDX за все время составила -57.40%, примерно равная максимальной просадке FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABDX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CABDX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.40% | -54.80% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -11.56% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.53% | -16.21% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -37.37% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -5.46% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -9.74% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.70% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CABDX и FGINX
Текущая волатильность для AB Relative Value Fund (CABDX) составляет 3.98%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что CABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CABDX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.24% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 9.01% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 16.22% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 14.88% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 17.04% | -0.52% |