PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CABDX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CABDX с FBLEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Relative Value Fund (CABDX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

CABDX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 1932 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CABDX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Relative Value Fund (CABDX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CABDX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CABDX
AB Relative Value Fund		0.62%10.26%12.63%11.24%-4.23%27.48%2.81%23.06%-6.00%18.84%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		-2.01%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, CABDX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции CABDX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 10.24% против 11.11% соответственно.

CABDX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.67%
С начала года
0.62%
6 месяцев
3.12%
1 год
9.01%
3 года*
11.54%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.24%

FBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.97%
1 год
12.73%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Relative Value Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с CABDX:
CABDX с SPYCABDX с ACTIXCABDX с ALTFXCABDX с YAFFXCABDX с APGAXCABDX с ACGYXCABDX с AGRFX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий CABDX и FBLEX

CABDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

CABDX
AB Relative Value Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

CABDX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CABDX
Ранг доходности на риск CABDX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CABDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CABDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CABDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CABDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CABDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CABDX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Relative Value Fund (CABDX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CABDXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.91

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.32

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.06

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

4.92

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CABDX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CABDX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CABDX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CABDXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.91

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.69

-0.07

Корреляция

Корреляция между CABDX и FBLEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABDX и FBLEX

Дивидендная доходность CABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности FBLEX в 11.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CABDX
AB Relative Value Fund		6.01%6.05%11.24%6.55%8.00%10.15%1.18%4.45%15.34%12.71%6.97%4.34%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.33%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок CABDX и FBLEX

Максимальная просадка CABDX за все время составила -57.40%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABDX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CABDXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.40%

-39.73%

-17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-11.55%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

-19.00%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-39.73%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-6.89%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-3.86%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.49%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CABDX и FBLEX

Текущая волатильность для AB Relative Value Fund (CABDX) составляет 3.28%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что CABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CABDXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.48%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

7.78%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

15.13%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

14.78%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

17.39%

-0.88%