PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAMX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAMX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

CAAMX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAMX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAMX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAAMX
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund		-0.04%11.19%6.17%9.83%-16.68%7.30%10.23%14.41%-4.51%6.31%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, CAAMX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции CAAMX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 4.51% против 3.91% соответственно.

CAAMX

1 день
1.34%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.60%
1 год
10.66%
3 года*
7.65%
5 лет*
2.59%
10 лет*
4.51%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с CAAMX:
CAAMX с OLNCAAMX с BERIXCAAMX с IOEZXCAAMX с WWWEXCAAMX с ACEIXCAAMX с ACSTXCAAMX с CONWX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с MACIXSIFAX с MAGSX

Сравнение комиссий CAAMX и SIFAX

CAAMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
CAAMX
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund

Доходность на риск

CAAMX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAMX
Ранг доходности на риск CAAMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAMX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAMX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAMX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAMX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAMXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.03

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.86

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

3.49

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

8.92

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAMX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAMX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAMX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAMXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.03

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.25

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.36

+0.24

Корреляция

Корреляция между CAAMX и SIFAX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAMX и SIFAX

Дивидендная доходность CAAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAMX
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund		3.00%2.90%2.44%1.73%4.57%5.03%7.84%6.43%4.05%1.71%2.46%2.77%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок CAAMX и SIFAX

Максимальная просадка CAAMX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAMX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAMXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-23.62%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-3.07%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

-8.32%

-13.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.18%

-14.69%

-7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-0.35%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-8.65%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.25%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAMX и SIFAX

Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что CAAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAMXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.04%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.03%

3.93%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

5.30%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.77%

5.50%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.52%

5.16%

+2.36%