Сравнение CAAA с JHMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB).
CAAA и JHMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г.. JHMB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAA и JHMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAA и JHMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.24% | 8.03% | 4.65% |
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 0.18% | 7.89% | 5.43% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAA показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у JHMB с доходностью 0.18%.
CAAA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHMB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAA и JHMB
CAAA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JHMB в 0.39%.
Доходность на риск
CAAA vs. JHMB — Ранг доходности на риск
CAAA
JHMB
Сравнение CAAA c JHMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAA | JHMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.08 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.55 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.55 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 3.89 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAA | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.08 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 0.25 | +1.68 |
Корреляция
Корреляция между CAAA и JHMB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAA и JHMB
Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности JHMB в 4.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.68% | 6.09% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 4.63% | 4.48% | 4.88% | 4.04% | 4.17% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок CAAA и JHMB
Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки JHMB в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и JHMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAA | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.24% | -14.53% | +12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -3.47% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -2.02% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -4.94% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 1.38% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAA и JHMB
Текущая волатильность для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) составляет 1.20%, в то время как у John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что CAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAA | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.57% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 2.67% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 4.72% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 5.87% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 5.87% | -2.64% |