Сравнение CAAA с ESGB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB).
CAAA и ESGB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г.. ESGB - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAA и ESGB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAA и ESGB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.24% | 8.03% | 4.65% |
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | 0.26% | 7.76% | 5.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAA показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у ESGB с доходностью 0.26%.
CAAA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESGB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAA и ESGB
CAAA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ESGB в 0.39%.
Доходность на риск
CAAA vs. ESGB — Ранг доходности на риск
CAAA
ESGB
Сравнение CAAA c ESGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAA | ESGB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.14 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.58 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.90 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 6.21 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAA | ESGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.14 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 0.15 | +1.77 |
Корреляция
Корреляция между CAAA и ESGB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAA и ESGB
Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности ESGB в 5.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.68% | 6.09% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | 5.56% | 5.46% | 5.40% | 4.82% | 3.17% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок CAAA и ESGB
Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки ESGB в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и ESGB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAA | ESGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.24% | -18.96% | +16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -2.60% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.66% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -7.28% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.80% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAA и ESGB
Текущая волатильность для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) составляет 1.20%, в то время как у IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что CAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAA | ESGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.81% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 2.67% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 4.15% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 5.08% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 5.08% | -1.85% |