Сравнение CAAA с DBND
CAAA (First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF) and DBND (DoubleLine Opportunistic Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. CAAA is actively managed, while DBND is passively managed. Over the past year, CAAA returned 5.28% vs 4.85% for DBND. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAAA charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for DBND.
Доходность
Сравнение доходности CAAA и DBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAAA показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у DBND с доходностью -0.21%.
CAAA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBND
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAAA и DBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.56% | 8.03% | 4.65% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.21% | 7.41% | 4.17% |
Correlation
The correlation between CAAA and DBND is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between CAAA and DBND has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAAA vs. DBND — Ранг доходности на риск
CAAA
DBND
Сравнение CAAA c DBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAA | DBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.72 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 5.10 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAA | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.48 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 0.48 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок CAAA и DBND
Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки DBND в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и DBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAAA | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.24% | -9.39% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -2.83% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -1.80% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -2.27% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.95% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAA и DBND
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) имеют волатильность 1.04% и 1.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAAA | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.07% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 2.33% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 3.30% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 5.09% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 5.09% | -1.88% |
Сравнение комиссий CAAA и DBND
CAAA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DBND в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAA и DBND
Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности DBND в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.30% | 6.09% | 4.01% | 0.00% | 0.00% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% |
Часто задаваемые вопросы
CAAA and DBND have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBND has higher volatility (1.07%) compared to CAAA (1.04%). In terms of maximum drawdown, CAAA dropped -2.24% vs DBND's -9.39%.
On 1-year performance, CAAA leads with 5.28% vs 4.85% for DBND. On fees, DBND is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAAA has performed better with a 5.28% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBND is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for CAAA.
CAAA has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 4.79% for DBND.
They also come from different issuers: First Trust and DoubleLine. Their fees differ too: 0.55% for CAAA and 0.50% for DBND.
CAAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAAA и DBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор