Сравнение CAAA с DBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND).
CAAA и DBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г.. DBND - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAA и DBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAA и DBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.24% | 8.03% | 4.65% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.46% | 7.41% | 4.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAA показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у DBND с доходностью -0.46%.
CAAA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAA и DBND
CAAA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DBND в 0.50%.
Доходность на риск
CAAA vs. DBND — Ранг доходности на риск
CAAA
DBND
Сравнение CAAA c DBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAA | DBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.04 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.48 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.46 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 4.57 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAA | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.04 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 0.48 | +1.44 |
Корреляция
Корреляция между CAAA и DBND составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAA и DBND
Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности DBND в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.68% | 6.09% | 4.01% | 0.00% | 0.00% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.80% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок CAAA и DBND
Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки DBND в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и DBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAA | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.24% | -9.39% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -2.78% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -2.04% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -2.29% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.89% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAA и DBND
Текущая волатильность для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) составляет 1.20%, в то время как у DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что CAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAA | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.46% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 2.18% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 3.71% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 5.15% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 5.15% | -1.92% |