PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CA с ZTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CA с ZTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).

CA и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CA и ZTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CA и ZTAX

2026 (YTD)202520242023
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		0.04%3.05%1.51%0.79%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		0.90%-1.02%7.98%1.64%

Доходность по периодам

С начала года, CA показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.

CA

1 день
0.11%
1 месяц
-1.69%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.82%
1 год
5.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers California Municipal Bond ETF

X-Square Municipal Income Tax Free ETF

Часто сравнивают с CA:
CA с MMCACA с HYRMCA с VTEBCA с BSMRCA с BSMSCA с PSWDCA с SCMB
Часто сравнивают с ZTAX:
ZTAX с TAXFZTAX с MMINZTAX с VTESZTAX с BSMPZTAX с SHMZTAX с IBMOZTAX с EVSM

Сравнение комиссий CA и ZTAX

CA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.

ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF

Доходность на риск

CA vs. ZTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CA
Ранг доходности на риск CA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ZTAX
Ранг доходности на риск ZTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CA c ZTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAZTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.21

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

0.49

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.52

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

1.39

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CA vs. ZTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CA на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа ZTAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CA и ZTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAZTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.21

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.22

+0.36

Корреляция

Корреляция между CA и ZTAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CA и ZTAX

Дивидендная доходность CA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%

TTM202520242023
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		3.23%3.14%3.03%0.00%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		4.52%4.58%4.55%2.14%

Просадки

Сравнение просадок CA и ZTAX

Максимальная просадка CA за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA и ZTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAZTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.24%

-15.33%

+10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-10.47%

+6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-5.92%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-6.87%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

3.92%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CA и ZTAX

Текущая волатильность для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) составляет 1.27%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что CA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAZTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

9.47%

-8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

24.05%

-22.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

25.93%

-21.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

27.25%

-23.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

27.25%

-23.16%