Сравнение CA с VTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).
CA и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CA и VTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CA и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 0.04% | 3.05% | 1.51% | 0.79% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.18% | 4.19% | 1.85% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, CA показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у VTES с доходностью 0.18%.
CA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTES
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CA и VTES
И CA, и VTES имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CA vs. VTES — Ранг доходности на риск
CA
VTES
Сравнение CA c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CA | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.91 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.43 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.49 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.28 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 7.30 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CA | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.91 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.79 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между CA и VTES составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CA и VTES
Дивидендная доходность CA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности VTES в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.14% | 3.03% | 0.00% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.76% | 2.77% | 2.99% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок CA и VTES
Максимальная просадка CA за все время составила -5.24%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA и VTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| CA | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -2.42% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -1.59% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.09% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -0.48% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.49% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CA и VTES
Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что CA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CA | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 0.68% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 0.97% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 1.82% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 1.75% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 1.75% | +2.34% |