Сравнение CA с MUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).
CA и MUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CA и MUB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CA и MUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 0.04% | 3.05% | 1.51% | 0.79% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.04% | 3.78% | 1.26% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CA на уровне 0.04% и MUB на уровне 0.04%.
CA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CA и MUB
И CA, и MUB имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CA vs. MUB — Ранг доходности на риск
CA
MUB
Сравнение CA c MUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CA | MUB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.98 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.27 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 4.22 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CA | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.98 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CA и MUB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CA и MUB
Дивидендная доходность CA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности MUB в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.14% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.19% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок CA и MUB
Максимальная просадка CA за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA и MUB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CA | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -13.68% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -3.30% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.87% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -2.24% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.04% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CA и MUB
Текущая волатильность для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) составляет 1.27%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что CA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CA | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.56% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 2.07% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 4.15% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 4.04% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 4.91% | -0.82% |