Сравнение CA с MLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и VanEck Long Muni ETF (MLN).
CA и MLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г.. MLN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Long Continuous. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CA и MLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CA и MLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | -0.08% | 3.05% | 1.51% | 0.79% |
MLN VanEck Long Muni ETF | 0.62% | 1.82% | 1.54% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CA показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у MLN с доходностью 0.62%.
CA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLN
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CA и MLN
CA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MLN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CA vs. MLN — Ранг доходности на риск
CA
MLN
Сравнение CA c MLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и VanEck Long Muni ETF (MLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CA | MLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.63 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.84 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.80 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 2.11 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CA | MLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.63 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.32 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между CA и MLN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CA и MLN
Дивидендная доходность CA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности MLN в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 2.93% | 3.14% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLN VanEck Long Muni ETF | 3.78% | 3.73% | 3.59% | 3.19% | 2.67% | 2.52% | 2.69% | 2.98% | 3.09% | 2.91% | 3.16% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок CA и MLN
Максимальная просадка CA за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки MLN в -28.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA и MLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CA | MLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -28.36% | +23.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -5.88% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -7.78% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -5.71% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 2.24% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CA и MLN
Текущая волатильность для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) составляет 1.31%, в то время как у VanEck Long Muni ETF (MLN) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что CA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CA | MLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.92% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 2.86% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 6.84% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 7.28% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 8.88% | -4.79% |