Сравнение CA с IBMP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP).
CA и IBMP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г.. IBMP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CA и IBMP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CA и IBMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 0.04% | 3.05% | 1.51% | 0.79% |
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 0.67% | 3.52% | 1.26% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, CA показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у IBMP с доходностью 0.67%.
CA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CA и IBMP
CA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBMP в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CA vs. IBMP — Ранг доходности на риск
CA
IBMP
Сравнение CA c IBMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CA | IBMP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.17 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 3.02 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.50 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.54 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 10.57 | -7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CA | IBMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.17 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между CA и IBMP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CA и IBMP
Дивидендная доходность CA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности IBMP в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.14% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 2.49% | 2.47% | 2.35% | 2.05% | 1.26% | 0.86% | 1.16% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок CA и IBMP
Максимальная просадка CA за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки IBMP в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA и IBMP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CA | IBMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -15.24% | +10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -1.26% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -0.23% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -2.78% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.30% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CA и IBMP
Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что CA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CA | IBMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 0.42% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 0.83% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 1.43% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 2.57% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 5.06% | -0.97% |