Сравнение IBMP с FMUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN).
IBMP и FMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. FMUN - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IBMP и FMUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBMP и FMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 0.67% | 3.10% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | -0.17% | 4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, IBMP показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у FMUN с доходностью -0.17%.
IBMP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
FMUN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBMP и FMUN
IBMP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FMUN в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBMP vs. FMUN — Ранг доходности на риск
IBMP
FMUN
Сравнение IBMP c FMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMP | FMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMP | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.00 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между IBMP и FMUN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMP и FMUN
Дивидендная доходность IBMP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности FMUN в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 2.49% | 2.47% | 2.35% | 2.05% | 1.26% | 0.86% | 1.16% | 1.06% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.25% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBMP и FMUN
Максимальная просадка IBMP за все время составила -15.24%, что больше максимальной просадки FMUN в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMP и FMUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBMP | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -3.21% | -12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -2.49% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -0.67% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMP и FMUN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBMP | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43% | 4.16% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.57% | 4.16% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 4.16% | +0.90% |