PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C500.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C500.L с SPXP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).

C500.L и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C500.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A MidCap 500 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C500.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C500.L и SPXP.L

2026 (YTD)2025202420232022
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		5.88%46.93%20.08%-11.13%-7.65%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		-4.15%17.79%25.46%26.40%1.90%
Разные валюты инструментов

C500.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, C500.L показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью -6.11%.

C500.L

1 день
1.50%
1 месяц
-7.91%
С начала года
5.88%
6 месяцев
11.63%
1 год
50.31%
3 года*
15.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-3.00%
1 год
15.94%
3 года*
18.14%
5 лет*
11.52%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с C500.L:
C500.L с JRCE.LC500.L с HMCT.LC500.L с CEBG.LC500.L с CHIN.LC500.L с CNUA.LC500.L с CM5S.LC500.L с CNAA.L
Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с VOOSPXP.L с SPXSSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SPXD.LSPXP.L с CNX1.L

Сравнение комиссий C500.L и SPXP.L

C500.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%.

C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

C500.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C500.L
Ранг доходности на риск C500.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C500.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C500.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C500.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C500.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C500.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C500.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C500.LSPXP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.01

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.48

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

1.75

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.08

7.07

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C500.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C500.L на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа SPXP.L равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C500.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C500.LSPXP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.01

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.87

-0.13

Корреляция

Корреляция между C500.L и SPXP.L составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C500.L и SPXP.L

Ни C500.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок C500.L и SPXP.L

Максимальная просадка C500.L за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C500.L и SPXP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

C500.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-25.46%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-10.33%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-4.71%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-3.54%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.05%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности C500.L и SPXP.L

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что C500.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C500.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

3.89%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

8.37%

+7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

15.81%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.23%

15.59%

+24.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.23%

16.84%

+23.39%