PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C500.L с CNAA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C500.L с CNAA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L).

C500.L и CNAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C500.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A MidCap 500 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. CNAA.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 28 авг. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C500.L и CNAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C500.L и CNAA.L

2026 (YTD)2025202420232022
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		3.90%46.93%20.08%-11.13%-7.65%
CNAA.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		-1.27%26.13%10.92%-14.20%-10.88%

Доходность по периодам

С начала года, C500.L показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у CNAA.L с доходностью -1.27%.

C500.L

1 день
-1.87%
1 месяц
-3.54%
С начала года
3.90%
6 месяцев
8.70%
1 год
47.50%
3 года*
14.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNAA.L

1 день
-0.81%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
0.11%
1 год
24.41%
3 года*
4.06%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

Часто сравнивают с C500.L:
C500.L с JRCE.LC500.L с CEBG.LC500.L с HMCT.LC500.L с CHIN.LC500.L с CM5S.LC500.L с CNUA.LC500.L с CA3S.L
Часто сравнивают с CNAA.L:
CNAA.L с LCCN.LCNAA.L с JRCD.LCNAA.L с FLXC.LCNAA.L с FRCH.LCNAA.L с CA3S.LCNAA.L с CM5S.LCNAA.L с ANXU.L

Сравнение комиссий C500.L и CNAA.L

И C500.L, и CNAA.L имеют комиссию равную 0.35%.

C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc
CNAA.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

Доходность на риск

C500.L vs. CNAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C500.L
Ранг доходности на риск C500.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C500.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C500.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C500.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C500.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C500.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CNAA.L
Ранг доходности на риск CNAA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAA.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C500.L c CNAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C500.LCNAA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.39

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.84

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

3.50

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

10.65

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C500.L vs. CNAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C500.L на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа CNAA.L равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C500.L и CNAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C500.LCNAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.39

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.19

+0.51

Корреляция

Корреляция между C500.L и CNAA.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C500.L и CNAA.L

Ни C500.L, ни CNAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок C500.L и CNAA.L

Максимальная просадка C500.L за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки CNAA.L в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C500.L и CNAA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

C500.LCNAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-56.07%

+25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-9.68%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-22.25%

+11.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-33.29%

+25.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.47%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности C500.L и CNAA.L

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что C500.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C500.LCNAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

4.67%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

11.42%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

17.55%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.21%

22.36%

+17.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.21%

22.53%

+17.68%