Сравнение C500.L с CNUA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L).
C500.L и CNUA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C500.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A MidCap 500 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. CNUA.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 18 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности C500.L и CNUA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам C500.L и CNUA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 5.88% | 46.93% | 20.08% | -11.13% | -7.65% |
CNUA.L UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc | 0.69% | 32.26% | 14.61% | -11.91% | -9.80% |
Разные валюты инструментов
C500.L торгуется в USD, в то время как CNUA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNUA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, C500.L показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у CNUA.L с доходностью 0.69%.
C500.L
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 50.31%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNUA.L
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий C500.L и CNUA.L
C500.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CNUA.L в 0.30%.
Доходность на риск
C500.L vs. CNUA.L — Ранг доходности на риск
C500.L
CNUA.L
Сравнение C500.L c CNUA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C500.L | CNUA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.77 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 2.26 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 3.08 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 13.35 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C500.L | CNUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.77 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.35 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между C500.L и CNUA.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C500.L и CNUA.L
Ни C500.L, ни CNUA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок C500.L и CNUA.L
Максимальная просадка C500.L за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки CNUA.L в -43.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C500.L и CNUA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| C500.L | CNUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -38.31% | +8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -9.74% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.27% | -4.10% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -15.30% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.46% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности C500.L и CNUA.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что C500.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNUA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| C500.L | CNUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 4.51% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 11.07% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 17.56% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.23% | 22.86% | +17.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.23% | 24.61% | +15.62% |