Сравнение C300.L с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и iShares Gold Trust (IAU).

C300.L и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C300.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A 300 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C300.L и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C300.L и IAU

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc	2.00%	33.78%	14.79%	-11.81%	1.72%
IAU iShares Gold Trust	10.48%	63.95%	26.85%	12.84%	-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, C300.L показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.

C300.L

1 день: 1.51%

1 месяц: -2.65%

С начала года: 2.00%

6 месяцев: 5.11%

1 год: 35.11%

3 года*: 9.29%

5 лет*: —

10 лет*: —

IAU

1 день: 1.72%

1 месяц: -10.66%

С начала года: 10.48%

6 месяцев: 23.05%

1 год: 52.36%

3 года*: 33.88%

5 лет*: 22.19%

10 лет*: 14.27%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Название символа

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с C300.L:

C300.L с HMCD.L C300.L с SPDM.L C300.L с EMAS.L C300.L с XWTS.DE C300.L с CSKR.L C300.L с GLD C300.L с ACWD.L

Часто сравнивают с IAU:

IAU с GLD IAU с GLDM IAU с IAUM IAU с SGOL IAU с GDX IAU с PHYS IAU с VOO

Сравнение комиссий C300.L и IAU

C300.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

C300.L

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

IAU

iShares Gold Trust

Доходность на риск

C300.L vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

C300.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IAU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C300.L c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	C300.L	IAU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.95	1.90	+0.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.48	2.33	+0.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.35	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.51	2.72	+0.80
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.06	9.95	+5.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C300.L vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C300.L на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C300.L и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	C300.L	IAU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.95	1.90	+0.05
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	1.26	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.90	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.65	-0.24

Корреляция

Корреляция между C300.L и IAU составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C300.L и IAU

Ни C300.L, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок C300.L и IAU

Максимальная просадка C300.L за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C300.L и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

	C300.L	IAU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.77%	-45.14%	+13.37%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.35%	-19.18%	+7.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-20.93%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-21.82%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.34%	-11.71%	+7.37%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.62%	-15.98%	+1.36%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.34%	5.23%	-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности C300.L и IAU

Текущая волатильность для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) составляет 6.07%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что C300.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	C300.L	IAU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.07%	10.44%	-4.37%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.09%	24.15%	-12.06%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.91%	27.64%	-9.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.13%	17.70%	+4.43%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.13%	15.83%	+6.30%

Сравнение C300.L с IAU

Доходность

Сравнение доходности C300.L и IAU

Сравнение доходности по годам C300.L и IAU

Доходность по периодам

C300.L

IAU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий C300.L и IAU

Доходность на риск

C300.L vs. IAU — Ранг доходности на риск

C300.L

IAU

Сравнение C300.L c IAU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

C300.L vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов C300.L и IAU

Просадки

Сравнение просадок C300.L и IAU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности C300.L и IAU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)