Сравнение C300.L с FV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV).
C300.L и FV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C300.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A 300 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности C300.L и FV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам C300.L и FV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 2.00% | 33.78% | 14.79% | -11.81% | 1.72% |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | -3.05% | 7.23% | 14.73% | 11.34% | 4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, C300.L показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у FV с доходностью -3.05%.
C300.L
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 35.11%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FV
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий C300.L и FV
C300.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FV в 0.87%.
Доходность на риск
C300.L vs. FV — Ранг доходности на риск
C300.L
FV
Сравнение C300.L c FV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C300.L | FV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.56 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 0.92 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.13 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 0.88 | +2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 3.13 | +11.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C300.L | FV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.56 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между C300.L и FV составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C300.L и FV
C300.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.63% | 0.63% | 0.14% | 0.47% | 1.38% | 0.11% | 0.06% | 0.56% | 0.19% | 0.67% | 0.95% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок C300.L и FV
Максимальная просадка C300.L за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки FV в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C300.L и FV.
Загрузка...
Показатели просадок
| C300.L | FV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.77% | -34.04% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -13.45% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -10.02% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -5.84% | -8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 3.77% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности C300.L и FV
Текущая волатильность для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) составляет 6.07%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что C300.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| C300.L | FV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 7.39% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 12.52% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 20.22% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 20.76% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 21.38% | +0.75% |