PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C005.DE с ^GDAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение C005.DE с ^GDAXI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi SDAX UCITS ETF Dist (C005.DE) и DAX Performance Index (^GDAXI).

C005.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность SDAX®. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности C005.DE и ^GDAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi SDAX UCITS ETF Dist (C005.DE) и DAX Performance Index (^GDAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C005.DE и ^GDAXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C005.DE
Amundi SDAX UCITS ETF Dist		-2.67%24.16%-2.24%15.54%-28.03%10.12%16.76%30.39%-21.61%25.25%
^GDAXI
DAX Performance Index		-5.40%23.01%18.85%20.31%-12.35%15.79%3.55%25.48%-18.26%12.51%

Доходность по периодам

С начала года, C005.DE показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у ^GDAXI с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции C005.DE уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 5.66% против 8.96% соответственно.

C005.DE

1 день
-0.97%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-3.16%
1 год
8.40%
3 года*
7.38%
5 лет*
0.33%
10 лет*
5.66%

^GDAXI

1 день
-0.56%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-5.14%
1 год
3.47%
3 года*
14.14%
5 лет*
8.93%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi SDAX UCITS ETF Dist

DAX Performance Index

Часто сравнивают с C005.DE:
C005.DE с H4ZA.DEC005.DE с H4ZZ.DEC005.DE с LYBK.DEC005.DE с LYPG.DEC005.DE с PR1Z.DEC005.DE с 18MK.DEC005.DE с LYMS.DE
Часто сравнивают с ^GDAXI:
^GDAXI с ^AEX^GDAXI с EURUSD=X^GDAXI с ^FCHI^GDAXI с BZ=F^GDAXI с SPY^GDAXI с VOO^GDAXI с BOND

Доходность на риск

C005.DE vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C005.DE
Ранг доходности на риск C005.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C005.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C005.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C005.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C005.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C005.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
^GDAXI
Ранг доходности на риск ^GDAXI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C005.DE c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi SDAX UCITS ETF Dist (C005.DE) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C005.DE^GDAXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.20

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.38

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.54

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

1.91

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C005.DE vs. ^GDAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C005.DE на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа ^GDAXI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C005.DE и ^GDAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C005.DE^GDAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.20

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.53

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.41

-0.03

Корреляция

Корреляция между C005.DE и ^GDAXI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок C005.DE и ^GDAXI

Максимальная просадка C005.DE за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C005.DE и ^GDAXI.

Загрузка...

Показатели просадок

C005.DE^GDAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.45%

-72.68%

+31.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-12.27%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.45%

-26.40%

-15.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.45%

-38.78%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-8.86%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-14.75%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

3.50%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности C005.DE и ^GDAXI

Amundi SDAX UCITS ETF Dist (C005.DE) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с DAX Performance Index (^GDAXI) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что C005.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C005.DE^GDAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

6.64%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

11.28%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

17.64%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

16.80%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

18.30%

+0.58%