PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C005.DE с 18MK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C005.DE с 18MK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi SDAX UCITS ETF Dist (C005.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE).

C005.DE и 18MK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C005.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность SDAX®. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. 18MK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C005.DE и 18MK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi SDAX UCITS ETF Dist (C005.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C005.DE и 18MK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C005.DE
Amundi SDAX UCITS ETF Dist		-2.67%24.16%-2.24%15.54%-28.03%10.12%16.76%30.39%-21.61%25.25%
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-13.59%-10.32%16.35%14.11%-2.28%33.62%2.72%9.58%-4.91%20.20%

Доходность по периодам

С начала года, C005.DE показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у 18MK.DE с доходностью -13.59%. За последние 10 лет акции C005.DE уступали акциям 18MK.DE по среднегодовой доходности: 5.66% против 6.38% соответственно.

C005.DE

1 день
-0.97%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-3.16%
1 год
8.40%
3 года*
7.38%
5 лет*
0.33%
10 лет*
5.66%

18MK.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-13.59%
6 месяцев
-11.37%
1 год
-16.81%
3 года*
3.95%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi SDAX UCITS ETF Dist

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с C005.DE:
C005.DE с ^GDAXIC005.DE с H4ZA.DEC005.DE с H4ZZ.DEC005.DE с LYBK.DEC005.DE с LYPG.DEC005.DE с PR1Z.DEC005.DE с LYMS.DE
Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с BRK-B18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с ^NDX18MK.DE с SCHD18MK.DE с SPY

Сравнение комиссий C005.DE и 18MK.DE

C005.DE берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии 18MK.DE в 0.80%.

18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR
C005.DE
Amundi SDAX UCITS ETF Dist

Доходность на риск

C005.DE vs. 18MK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C005.DE
Ранг доходности на риск C005.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C005.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C005.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C005.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C005.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C005.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C005.DE c 18MK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi SDAX UCITS ETF Dist (C005.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C005.DE18MK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

-0.94

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

-1.30

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.85

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.68

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

-1.75

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C005.DE vs. 18MK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C005.DE на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа 18MK.DE равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C005.DE и 18MK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C005.DE18MK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

-0.94

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.24

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.31

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.24

+0.14

Корреляция

Корреляция между C005.DE и 18MK.DE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C005.DE и 18MK.DE

Дивидендная доходность C005.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как 18MK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
C005.DE
Amundi SDAX UCITS ETF Dist		1.52%1.48%2.10%2.20%1.70%0.41%0.58%1.15%1.29%1.89%
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок C005.DE и 18MK.DE

Максимальная просадка C005.DE за все время составила -41.45%, примерно равная максимальной просадке 18MK.DE в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C005.DE и 18MK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

C005.DE18MK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.45%

-42.41%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-21.53%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.45%

-29.72%

-11.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.45%

-41.56%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-28.36%

+19.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-12.46%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

8.30%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности C005.DE и 18MK.DE

Amundi SDAX UCITS ETF Dist (C005.DE) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что C005.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18MK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C005.DE18MK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

6.41%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

12.01%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

17.76%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

16.45%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

20.24%

-1.36%