PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C005.DE с LYMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C005.DE с LYMS.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi SDAX UCITS ETF Dist (C005.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE).

C005.DE и LYMS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C005.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность SDAX®. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. LYMS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 17 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C005.DE и LYMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi SDAX UCITS ETF Dist (C005.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C005.DE и LYMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C005.DE
Amundi SDAX UCITS ETF Dist		-2.67%24.16%-2.24%15.54%-28.03%10.12%16.76%30.39%-21.61%25.25%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		-4.13%7.15%33.72%51.52%-29.87%39.59%34.60%42.84%3.18%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, C005.DE показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у LYMS.DE с доходностью -4.13%. За последние 10 лет акции C005.DE уступали акциям LYMS.DE по среднегодовой доходности: 5.66% против 18.72% соответственно.

C005.DE

1 день
-0.97%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-3.16%
1 год
8.40%
3 года*
7.38%
5 лет*
0.33%
10 лет*
5.66%

LYMS.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-1.87%
1 год
16.06%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.57%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi SDAX UCITS ETF Dist

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с C005.DE:
C005.DE с ^GDAXIC005.DE с H4ZA.DEC005.DE с H4ZZ.DEC005.DE с LYBK.DEC005.DE с LYPG.DEC005.DE с PR1Z.DEC005.DE с 18MK.DE
Часто сравнивают с LYMS.DE:
LYMS.DE с XNAS.DELYMS.DE с QQQLYMS.DE с EXV1.DELYMS.DE с EQQQ.DELYMS.DE с QQQMLYMS.DE с ^NDXLYMS.DE с DBXD.DE

Сравнение комиссий C005.DE и LYMS.DE

C005.DE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LYMS.DE в 0.22%.

C005.DE
Amundi SDAX UCITS ETF Dist
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Доходность на риск

C005.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C005.DE
Ранг доходности на риск C005.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C005.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C005.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C005.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C005.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C005.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
LYMS.DE
Ранг доходности на риск LYMS.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMS.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C005.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi SDAX UCITS ETF Dist (C005.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C005.DELYMS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.77

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.18

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

2.34

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

7.01

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C005.DE vs. LYMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C005.DE на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа LYMS.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C005.DE и LYMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C005.DELYMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.77

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.67

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.94

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.71

-0.33

Корреляция

Корреляция между C005.DE и LYMS.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C005.DE и LYMS.DE

Дивидендная доходность C005.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как LYMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
C005.DE
Amundi SDAX UCITS ETF Dist		1.52%1.48%2.10%2.20%1.70%0.41%0.58%1.15%1.29%1.89%0.00%0.00%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.69%0.76%1.09%1.18%

Просадки

Сравнение просадок C005.DE и LYMS.DE

Максимальная просадка C005.DE за все время составила -41.45%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C005.DE и LYMS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

C005.DELYMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.45%

-50.00%

+8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-10.02%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.45%

-31.12%

-10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.45%

-31.12%

-10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-7.48%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-8.85%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

3.34%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности C005.DE и LYMS.DE

Amundi SDAX UCITS ETF Dist (C005.DE) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что C005.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C005.DELYMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

4.76%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

11.90%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

20.73%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

19.91%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

19.69%

-0.81%