PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C005.DE с H4ZA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C005.DE с H4ZA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi SDAX UCITS ETF Dist (C005.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE).

C005.DE и H4ZA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C005.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность SDAX®. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. H4ZA.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 5 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C005.DE и H4ZA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi SDAX UCITS ETF Dist (C005.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C005.DE и H4ZA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C005.DE
Amundi SDAX UCITS ETF Dist		-2.67%24.16%-2.24%15.54%-28.03%10.12%16.76%30.39%-21.61%25.25%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		-1.46%22.26%13.81%22.59%-8.87%23.72%-2.73%30.07%-11.96%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, C005.DE показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у H4ZA.DE с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции C005.DE уступали акциям H4ZA.DE по среднегодовой доходности: 5.66% против 10.28% соответственно.

C005.DE

1 день
-0.97%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-3.16%
1 год
8.40%
3 года*
7.38%
5 лет*
0.33%
10 лет*
5.66%

H4ZA.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.39%
1 год
10.46%
3 года*
13.87%
5 лет*
11.28%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi SDAX UCITS ETF Dist

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с C005.DE:
C005.DE с ^GDAXIC005.DE с H4ZZ.DEC005.DE с LYBK.DEC005.DE с LYPG.DEC005.DE с PR1Z.DEC005.DE с LYMS.DEC005.DE с 18MK.DE
Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с TDGB.LH4ZA.DE с GLD

Сравнение комиссий C005.DE и H4ZA.DE

C005.DE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%.

C005.DE
Amundi SDAX UCITS ETF Dist
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Доходность на риск

C005.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C005.DE
Ранг доходности на риск C005.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C005.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C005.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C005.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C005.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C005.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C005.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi SDAX UCITS ETF Dist (C005.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C005.DEH4ZA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.60

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.91

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.12

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.33

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

4.88

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C005.DE vs. H4ZA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C005.DE на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа H4ZA.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C005.DE и H4ZA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C005.DEH4ZA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.60

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.65

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.56

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

-0.01

Корреляция

Корреляция между C005.DE и H4ZA.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C005.DE и H4ZA.DE

Дивидендная доходность C005.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности H4ZA.DE в 2.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
C005.DE
Amundi SDAX UCITS ETF Dist		1.52%1.48%2.10%2.20%1.70%0.41%0.58%1.15%1.29%1.89%0.00%0.00%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.65%2.49%5.35%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%

Просадки

Сравнение просадок C005.DE и H4ZA.DE

Максимальная просадка C005.DE за все время составила -41.45%, что больше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C005.DE и H4ZA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

C005.DEH4ZA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.45%

-38.41%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-10.97%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.45%

-23.26%

-18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.45%

-38.41%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-7.65%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-7.90%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

2.98%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности C005.DE и H4ZA.DE

Amundi SDAX UCITS ETF Dist (C005.DE) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что C005.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C005.DEH4ZA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

6.32%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

11.00%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

17.39%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

17.23%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

18.11%

+0.77%