Сравнение C с AMKR
C (Citigroup Inc.) and AMKR (Amkor Technology, Inc.) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while AMKR operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 30.75%/yr for AMKR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и AMKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно ниже, чем у AMKR с доходностью 110.31%. За последние 10 лет акции C уступали акциям AMKR по среднегодовой доходности: 16.22% против 30.75% соответственно.
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
AMKR
- 1 день
- 8.71%
- 1 месяц
- 11.07%
- С начала года
- 110.31%
- 6 месяцев
- 87.39%
- 1 год
- 309.47%
- 3 года*
- 47.51%
- 5 лет*
- 30.28%
- 10 лет*
- 30.75%
Сравнение доходности по годам C и AMKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
AMKR Amkor Technology, Inc. | 110.31% | 55.87% | -20.80% | 40.32% | -2.31% | 65.57% | 16.30% | 98.17% | -34.73% | -4.74% |
Correlation
The correlation between C and AMKR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1998 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
C:
$8.65
AMKR:
$2.34
C:
16.17
AMKR:
35.33
C:
1.51
AMKR:
2.18
C:
$171.19B
AMKR:
$7.07B
C:
$77.85B
AMKR:
$1.02B
C:
$24.12B
AMKR:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. AMKR — Ранг доходности на риск
C
AMKR
Сравнение C c AMKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Amkor Technology, Inc. (AMKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | AMKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.54 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 11.80 | -6.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 32.24 | -15.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и AMKR
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, примерно равная максимальной просадке AMKR в -98.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и AMKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | AMKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -98.14% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -26.42% | +11.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -65.86% | +34.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -65.86% | +21.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -65.86% | +9.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | 0.00% | -62.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -75.78% | +32.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 9.65% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и AMKR
Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 8.30%, в то время как у Amkor Technology, Inc. (AMKR) волатильность равна 25.28%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | AMKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 25.28% | -16.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 52.26% | -29.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 66.68% | -38.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 52.44% | -23.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 53.05% | -19.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и AMKR
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности AMKR в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMKR Amkor Technology, Inc. | 0.40% | 0.84% | 2.82% | 0.91% | 0.94% | 0.69% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и AMKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Amkor Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и AMKR
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
AMKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amkor Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 239.03M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 14.2%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
AMKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amkor Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.29M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
AMKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amkor Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 83.35M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
C and AMKR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMKR has higher volatility (25.28%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs AMKR's -98.14%.
AMKR currently has the higher Sharpe Ratio (4.68 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и AMKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор