Сравнение BZQ с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
BZQ и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BZQ и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BZQ и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -35.24% | -57.90% | 43.66% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
BZQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -62.63%
- 3 года*
- -34.64%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -38.77%
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BZQ и MUU
BZQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
BZQ vs. MUU — Ранг доходности на риск
BZQ
MUU
Сравнение BZQ c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZQ | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | 7.00 | -8.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | 3.86 | -6.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.52 | -0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 17.99 | -18.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 50.69 | -52.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZQ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 7.00 | -8.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 1.77 | -2.24 |
Корреляция
Корреляция между BZQ и MUU составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и MUU
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 8.52% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BZQ и MUU
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BZQ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -75.07% | -24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.23% | -52.72% | -17.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -38.92% | -60.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.38% | -25.08% | -59.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.46% | 18.71% | +27.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и MUU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) составляет 22.43%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что BZQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BZQ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 47.51% | -25.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 99.28% | -60.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 130.64% | -79.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.41% | 127.68% | -72.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.40% | 127.68% | -60.28% |