Сравнение BZQ с MUU
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - BZQ tracks the MSCI Brazil 25-50 (-200%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, BZQ returned -49.60% vs 2599.25% for MUU. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
BZQ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.36%
- 6 месяцев
- -18.84%
- С начала года
- -26.41%
- 1 год
- -49.60%
- 3 года*
- -21.88%
- 5 лет*
- -23.87%
- 10 лет*
- -34.51%
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BZQ и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -26.41% | -57.90% | 41.93% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between BZQ and MUU is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. MUU — Ранг доходности на риск
BZQ
MUU
Сравнение BZQ c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZQ | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.63 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 47.69 | -48.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 152.81 | -153.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZQ и MUU
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -75.07% | -24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | -55.25% | -9.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -55.25% | -44.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.62% | -23.62% | -61.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.47% | 17.31% | +26.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и MUU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) составляет 12.02%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что BZQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 62.52% | -50.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.97% | 125.23% | -85.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.98% | 152.52% | -102.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.14% | 142.32% | -87.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 142.32% | -75.75% |
Сравнение комиссий BZQ и MUU
BZQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и MUU
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.50% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and MUU have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to BZQ (12.02%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -49.60% for BZQ. On fees, BZQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BZQ has been the lower-risk option at 12.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -49.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BZQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
BZQ has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 1.24% for MUU.
BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор