Сравнение BZQ с MUU
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - BZQ tracks the MSCI Brazil 25-50 (-200%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BZQ
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 11.18%
- С начала года
- -21.77%
- 6 месяцев
- -23.48%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- -19.84%
- 5 лет*
- -21.85%
- 10 лет*
- -36.54%
MUU
- 1 день
- 31.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BZQ и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 1.78% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 14.65% |
Correlation
The correlation between BZQ and MUU is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. MUU — Ранг доходности на риск
BZQ
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BZQ c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZQ | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZQ и MUU
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -26.63% | -73.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.74% | -3.84% | -95.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.57% | -11.62% | -72.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.07% | 307.99% | -257.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.29% | 307.99% | -252.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.73% | 307.99% | -241.26% |
Сравнение комиссий BZQ и MUU
BZQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и MUU
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности MUU в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.06% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and MUU have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BZQ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BZQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
BZQ has the higher dividend yield at 7.06%, compared with 0.17% for MUU.
BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор