PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BZQ с FLLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BZQ и FLLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у FLLA с доходностью 13.71%.


BZQ

1 день
3.58%
1 месяц
-5.36%
6 месяцев
-18.84%
С начала года
-26.41%
1 год
-49.60%
3 года*
-21.88%
5 лет*
-23.87%
10 лет*
-34.51%

FLLA

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
7.02%
С начала года
13.71%
1 год
36.48%
3 года*
11.40%
5 лет*
8.76%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQ и FLLA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
-26.41%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-9.12%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF
13.71%51.81%-26.89%32.71%7.78%-8.93%-15.08%19.59%-2.78%

Correlation

The correlation between BZQ and FLLA is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2018 г.

-0.93

The correlation between BZQ and FLLA has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

Franklin FTSE Latin America ETF

Доходность на риск

BZQ vs. FLLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 44
Ранг коэф-та Мартина

FLLA
Ранг доходности на риск FLLA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQ c FLLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BZQFLLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.29

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.66

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

6.85

-7.99

BZQ vs. FLLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа FLLA равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и FLLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BZQ и FLLA

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки FLLA в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и FLLA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BZQFLLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-53.88%

-45.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.20%

-13.75%

-51.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.31%

-27.76%

-49.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.65%

-28.32%

-60.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.76%

-10.10%

-89.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.62%

-13.44%

-71.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.47%

5.34%

+38.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и FLLA

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BZQFLLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

4.37%

+7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.97%

17.97%

+22.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.98%

21.65%

+28.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.14%

22.78%

+32.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.57%

27.41%

+39.16%

Сравнение комиссий BZQ и FLLA

BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLLA в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и FLLA

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности FLLA в 4.82%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
7.50%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF
4.82%6.06%7.04%5.45%9.55%7.60%2.12%3.18%0.48%

Часто задаваемые вопросы


BZQ and FLLA have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (12.02%) compared to FLLA (4.37%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs FLLA's -53.88%.

On 5-year performance, FLLA leads with 8.76% vs -23.87% for BZQ. On fees, FLLA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLLA has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLLA has performed better with a 8.76% return vs -23.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.

BZQ has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 4.82% for FLLA.

BZQ is categorized as Leveraged Equities, while FLLA is Latin America Equities. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while FLLA tracks FTSE Latin America RIC Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.19% for FLLA.

FLLA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQ и FLLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор