Сравнение BZQ с FLLA
BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) and FLLA (Franklin FTSE Latin America ETF) are both exchange-traded funds - BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%), while FLLA is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Latin America RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BZQ returned -23.87%/yr vs 8.76%/yr for FLLA. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. BZQ charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for FLLA.
Доходность
Сравнение доходности BZQ и FLLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZQ показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у FLLA с доходностью 13.71%.
BZQ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.36%
- 6 месяцев
- -18.84%
- С начала года
- -26.41%
- 1 год
- -49.60%
- 3 года*
- -21.88%
- 5 лет*
- -23.87%
- 10 лет*
- -34.51%
FLLA
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 7.02%
- С начала года
- 13.71%
- 1 год
- 36.48%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BZQ и FLLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -26.41% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -9.12% |
FLLA Franklin FTSE Latin America ETF | 13.71% | 51.81% | -26.89% | 32.71% | 7.78% | -8.93% | -15.08% | 19.59% | -2.78% |
Correlation
The correlation between BZQ and FLLA is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2018 г. | -0.93 |
The correlation between BZQ and FLLA has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZQ vs. FLLA — Ранг доходности на риск
BZQ
FLLA
Сравнение BZQ c FLLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZQ | FLLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.29 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.66 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 6.85 | -7.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZQ и FLLA
Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки FLLA в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и FLLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZQ | FLLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -53.88% | -45.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.20% | -13.75% | -51.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.31% | -27.76% | -49.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.65% | -28.32% | -60.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -10.10% | -89.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.62% | -13.44% | -71.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.47% | 5.34% | +38.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZQ и FLLA
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZQ | FLLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 4.37% | +7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.97% | 17.97% | +22.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.98% | 21.65% | +28.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.14% | 22.78% | +32.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 27.41% | +39.16% |
Сравнение комиссий BZQ и FLLA
BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLLA в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZQ и FLLA
Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности FLLA в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.50% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
FLLA Franklin FTSE Latin America ETF | 4.82% | 6.06% | 7.04% | 5.45% | 9.55% | 7.60% | 2.12% | 3.18% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
BZQ and FLLA have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BZQ has higher volatility (12.02%) compared to FLLA (4.37%). In terms of maximum drawdown, BZQ dropped -99.82% vs FLLA's -53.88%.
On 5-year performance, FLLA leads with 8.76% vs -23.87% for BZQ. On fees, FLLA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLLA has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLLA has performed better with a 8.76% return vs -23.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLLA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.
BZQ has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 4.82% for FLLA.
BZQ is categorized as Leveraged Equities, while FLLA is Latin America Equities. BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%), while FLLA tracks FTSE Latin America RIC Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for BZQ and 0.19% for FLLA.
FLLA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZQ и FLLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор