Сравнение BZ с SPY
BZ (Kanzhun Limited) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, BZ returned -21.07%/yr vs 12.99%/yr for SPY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BZ и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZ показывает доходность -37.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.25%.
BZ
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -37.93%
- 6 месяцев
- -39.82%
- 1 год
- -27.41%
- 3 года*
- -4.22%
- 5 лет*
- -21.07%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам BZ и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BZ Kanzhun Limited | -37.93% | 48.72% | -16.92% | -17.54% | -41.60% | 4.12% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.25% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 13.25% |
Correlation
The correlation between BZ and SPY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZ vs. SPY — Ранг доходности на риск
BZ
SPY
Сравнение BZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kanzhun Limited (BZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZ | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.33 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.52 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 11.15 | -12.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZ и SPY
Максимальная просадка BZ за все время составила -74.46%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.46% | -55.19% | -19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.86% | -8.88% | -39.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.61% | -18.76% | -32.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.46% | -24.50% | -49.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.36% | -3.08% | -66.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.19% | -9.03% | -42.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.78% | 2.00% | +25.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZ и SPY
Kanzhun Limited (BZ) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что BZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.52% | 4.79% | +8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.94% | 9.80% | +15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.15% | 12.43% | +22.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.44% | 17.15% | +50.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.66% | 17.95% | +49.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZ и SPY
Дивидендная доходность BZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SPY в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZ Kanzhun Limited | 1.33% | 0.82% | 0.00% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.02% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
BZ and SPY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BZ has higher volatility (13.52%) compared to SPY (4.79%). In terms of maximum drawdown, BZ dropped -74.46% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZ и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор