Сравнение BZ с SPY

С начала года, BZ показывает доходность -34.30%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kanzhun Limited (BZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BZ на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BZ и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность BZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности SPY в 1.14%

Максимальная просадка BZ за все время составила -74.46%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ и SPY.

Kanzhun Limited (BZ) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что BZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.