Сравнение BYRN с FNMAS
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and FNMAS (Federal National Mortgage Association) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while FNMAS operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 10 years, BYRN returned 10.22%/yr vs 10.27%/yr for FNMAS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и FNMAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -62.18%, что значительно ниже, чем у FNMAS с доходностью -22.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BYRN имеют среднегодовую доходность 10.22%, а акции FNMAS немного впереди с 10.27%.
BYRN
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 28.02%
- С начала года
- -62.18%
- 6 месяцев
- -66.08%
- 1 год
- -78.71%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- -23.39%
- 10 лет*
- 10.22%
FNMAS
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -9.47%
- С начала года
- -22.19%
- 6 месяцев
- -19.00%
- 1 год
- -16.61%
- 3 года*
- 94.92%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение доходности по годам BYRN и FNMAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -62.18% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
FNMAS Federal National Mortgage Association | -22.19% | 27.66% | 270.50% | 37.61% | -25.00% | -63.64% | -28.20% | 71.94% | -21.02% | 10.00% |
Correlation
The correlation between BYRN and FNMAS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.05 |
The correlation between BYRN and FNMAS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BYRN:
$151.32M
FNMAS:
$69.83B
BYRN:
$0.37
FNMAS:
$2.77
BYRN:
17.25
FNMAS:
4.28
BYRN:
1.26
FNMAS:
0.43
BYRN:
$120.98M
FNMAS:
$160.91B
BYRN:
$72.95M
FNMAS:
$85.61B
BYRN:
$12.75M
FNMAS:
$143.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. FNMAS — Ранг доходности на риск
BYRN
FNMAS
Сравнение BYRN c FNMAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Federal National Mortgage Association (FNMAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYRN | FNMAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.95 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.45 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -0.88 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYRN и FNMAS
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, примерно равная максимальной просадке FNMAS в -89.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и FNMAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | FNMAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -89.36% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.22% | -38.53% | -46.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.49% | -38.53% | -46.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -78.07% | -14.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | -89.36% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.43% | -32.56% | -48.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.36% | -42.63% | -9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.16% | 19.59% | +35.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и FNMAS
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 17.02% по сравнению с Federal National Mortgage Association (FNMAS) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNMAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | FNMAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.02% | 10.03% | +6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.78% | 32.80% | +26.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.16% | 39.83% | +34.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.23% | 66.77% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.32% | 61.22% | +34.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и FNMAS
Ни BYRN, ни FNMAS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и FNMAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Federal National Mortgage Association. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и FNMAS
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
FNMAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
FNMAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
FNMAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о чистой прибыли в 5.61B при выручке в 40.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and FNMAS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (17.02%) compared to FNMAS (10.03%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs FNMAS's -89.36%.
FNMAS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и FNMAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор