Сравнение BYRE с VGSR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR).
BYRE и VGSR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYRE - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. VGSR - это активно управляемый фонд от Vert. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BYRE и VGSR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYRE и VGSR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 3.28% | 2.35% | 4.18% | 4.15% |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 1.01% | 6.31% | 5.59% | 7.01% |
Доходность по периодам
С начала года, BYRE показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у VGSR с доходностью 1.01%.
BYRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSR
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYRE и VGSR
BYRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VGSR в 0.45%.
Доходность на риск
BYRE vs. VGSR — Ранг доходности на риск
BYRE
VGSR
Сравнение BYRE c VGSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYRE | VGSR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.45 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.67 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.56 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 2.04 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYRE | VGSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.45 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.58 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между BYRE и VGSR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRE и VGSR
Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности VGSR в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.66% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 3.70% | 3.41% | 3.79% | 2.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BYRE и VGSR
Максимальная просадка BYRE за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки VGSR в -18.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRE и VGSR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYRE | VGSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -18.33% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -11.71% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -6.96% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -4.10% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.19% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRE и VGSR
Текущая волатильность для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) составляет 4.77%, в то время как у Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что BYRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYRE | VGSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 5.39% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 9.01% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 14.38% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 15.10% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 15.10% | +3.18% |