Сравнение BYRE с VGSR
BYRE (Principal Real Estate Active Opportunities ETF) and VGSR (Vert Global Sustainable Real Estate ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past year, BYRE returned 8.56% vs 10.24% for VGSR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BYRE charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for VGSR.
Доходность
Сравнение доходности BYRE и VGSR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRE показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у VGSR с доходностью 7.94%.
BYRE
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSR
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 10.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BYRE и VGSR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 9.88% | 2.35% | 4.18% | 4.15% |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 7.94% | 6.31% | 5.59% | 7.01% |
Correlation
The correlation between BYRE and VGSR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between BYRE and VGSR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRE vs. VGSR — Ранг доходности на риск
BYRE
VGSR
Сравнение BYRE c VGSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYRE | VGSR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.06 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 3.51 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYRE | VGSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.81 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.73 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок BYRE и VGSR
Максимальная просадка BYRE за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки VGSR в -18.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRE и VGSR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRE | VGSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -18.33% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -9.74% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -2.37% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -3.96% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.93% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRE и VGSR
Текущая волатильность для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) составляет 3.47%, в то время как у Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что BYRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRE | VGSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.81% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 9.59% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 12.71% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 15.10% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 15.10% | +3.00% |
Сравнение комиссий BYRE и VGSR
BYRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VGSR в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRE и VGSR
Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности VGSR в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.50% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 3.47% | 3.41% | 3.79% | 2.64% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BYRE and VGSR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGSR has higher volatility (3.81%) compared to BYRE (3.47%). In terms of maximum drawdown, BYRE dropped -25.70% vs VGSR's -18.33%.
On 1-year performance, VGSR leads with 10.24% vs 8.56% for BYRE. On fees, VGSR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BYRE has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGSR has performed better with a 10.24% return vs 8.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGSR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for BYRE.
VGSR has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 2.50% for BYRE.
They also come from different issuers: Principal and Vert. Their fees differ too: 0.65% for BYRE and 0.45% for VGSR.
VGSR currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRE и VGSR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор