Сравнение BYRE с PQDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI).
BYRE и PQDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYRE - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BYRE и PQDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYRE и PQDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 3.28% | 2.35% | 4.18% | 10.82% | -9.01% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | -0.52% | 8.46% | 9.99% | 6.24% | -0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BYRE показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у PQDI с доходностью -0.52%.
BYRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQDI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYRE и PQDI
BYRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PQDI в 0.60%.
Доходность на риск
BYRE vs. PQDI — Ранг доходности на риск
BYRE
PQDI
Сравнение BYRE c PQDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYRE | PQDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 2.04 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 2.77 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.44 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.02 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 8.85 | -8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYRE | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 2.04 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.99 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между BYRE и PQDI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRE и PQDI
Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности PQDI в 5.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.66% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% | 0.00% | 0.00% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.24% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок BYRE и PQDI
Максимальная просадка BYRE за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRE и PQDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYRE | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -17.41% | -8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -3.31% | -7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -2.30% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -3.59% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 0.75% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRE и PQDI
Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что BYRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYRE | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 1.87% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 2.50% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 3.22% | +11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 4.64% | +13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 4.57% | +13.71% |