PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYRE с DFGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BYRE с DFGR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BYRE (Principal Real Estate Active Opportunities ETF) and DFGR (Dimensional Global Real Estate ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BYRE returned 8.77%/yr vs 8.89%/yr for DFGR. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BYRE charges 0.65%/yr vs 0.22%/yr for DFGR.

Доходность

Сравнение доходности BYRE и DFGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYRE показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у DFGR с доходностью 7.61%.

BYRE

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.03%
С начала года
9.88%
6 месяцев
9.41%
1 год
8.56%
3 года*
8.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFGR

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
10.27%
3 года*
8.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYRE и DFGR

2026 (YTD)2025202420232022
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF		9.88%2.35%4.18%10.82%-1.91%
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		7.61%7.65%1.89%9.64%-1.24%

Correlation

The correlation between BYRE and DFGR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г.

0.95

The correlation between BYRE and DFGR has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BYRE и DFGR

Секторы
BYRE
DFGR

Недвижимость

95.9%
99.1%

Финансовые услуги

2.3%
0.1%

Промышленность

0.3%
0.0%

Здравоохранение

0.2%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Недвижимость

BYRE
95.9%
DFGR
99.1%

Финансовые услуги

BYRE
2.3%
DFGR
0.1%

Промышленность

BYRE
0.3%
DFGR
0.0%

Здравоохранение

BYRE
0.2%
DFGR
0.0%

Сырьевые материалы

BYRE

-

DFGR

-

Коммуникационные услуги

BYRE

-

DFGR
0.0%

Потребительский циклический сектор

BYRE

-

DFGR
0.0%

Потребительский защитный сектор

BYRE

-

DFGR
0.0%

Энергетика

BYRE

-

DFGR
0.0%

Технологии

BYRE

-

DFGR
0.1%

Коммунальные услуги

BYRE

-

DFGR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Real Estate Active Opportunities ETF

Dimensional Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с BYRE:
BYRE с UCONBYRE с JEPQBYRE с LCAPBYRE с REMBYRE с USMCBYRE с VNQIBYRE с VNQ
Часто сравнивают с DFGR:
DFGR с DFARDFGR с AVREDFGR с VNQDFGR с REETDFGR с BBREDFGR с ITOTDFGR с VT

Доходность на риск

BYRE vs. DFGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYRE
Ранг доходности на риск BYRE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DFGR
Ранг доходности на риск DFGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYRE c DFGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYREDFGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.87

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.26

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

4.00

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BYRE vs. DFGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYRE на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFGR равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYRE и DFGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BYREDFGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.87

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.48

-0.24

Просадки

Сравнение просадок BYRE и DFGR

Максимальная просадка BYRE за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки DFGR в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRE и DFGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYREDFGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-21.28%

-4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-9.15%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.20%

-17.57%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-2.76%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-6.30%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.58%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BYRE и DFGR

Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) имеют волатильность 3.47% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYREDFGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.61%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

8.75%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

11.86%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

15.42%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

15.42%

+2.68%

Сравнение комиссий BYRE и DFGR

BYRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFGR в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYRE и DFGR

Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности DFGR в 3.95%

ПозицияTTM2025202420232022
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF		2.50%2.71%2.31%2.63%1.86%
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		3.95%4.05%3.73%2.77%0.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BYRE and DFGR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFGR has higher volatility (3.61%) compared to BYRE (3.47%). In terms of maximum drawdown, BYRE dropped -25.70% vs DFGR's -21.28%.

On 3-year performance, DFGR leads with 8.89% vs 8.77% for BYRE. On fees, DFGR is cheaper at 0.22% per year. On volatility, BYRE has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFGR has performed better with a 8.89% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFGR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.65% for BYRE.

DFGR has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 2.50% for BYRE.

They also come from different issuers: Principal and Dimensional. Their fees differ too: 0.65% for BYRE and 0.22% for DFGR.

DFGR currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYRE и DFGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор