Сравнение BYRE с DFGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR).
BYRE и DFGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYRE - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. DFGR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BYRE и DFGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYRE и DFGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 3.28% | 2.35% | 4.18% | 10.82% | -1.91% |
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 1.59% | 7.65% | 1.89% | 9.64% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, BYRE показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у DFGR с доходностью 1.59%.
BYRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFGR
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYRE и DFGR
BYRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFGR в 0.22%.
Доходность на риск
BYRE vs. DFGR — Ранг доходности на риск
BYRE
DFGR
Сравнение BYRE c DFGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYRE | DFGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.41 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.66 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.57 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 2.20 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYRE | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.41 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.38 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между BYRE и DFGR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRE и DFGR
Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности DFGR в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.66% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% |
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 4.19% | 4.05% | 3.73% | 2.77% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок BYRE и DFGR
Максимальная просадка BYRE за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки DFGR в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRE и DFGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYRE | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -21.28% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -10.85% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -6.84% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -6.55% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.80% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRE и DFGR
Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) имеют волатильность 4.77% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYRE | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.56% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 8.35% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 14.57% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 15.53% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 15.53% | +2.75% |