Сравнение BYRE с BLDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG).
BYRE и BLDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYRE - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. BLDG - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BYRE и BLDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYRE и BLDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 3.28% | 2.35% | 4.18% | 10.82% | -9.01% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | -0.71% | 4.26% | 8.18% | 1.76% | -3.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BYRE показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у BLDG с доходностью -0.71%.
BYRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLDG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -4.12%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYRE и BLDG
BYRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BLDG в 0.59%.
Доходность на риск
BYRE vs. BLDG — Ранг доходности на риск
BYRE
BLDG
Сравнение BYRE c BLDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYRE | BLDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.47 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.73 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.58 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 2.11 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYRE | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.47 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.38 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между BYRE и BLDG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRE и BLDG
Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности BLDG в 6.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.66% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% | 0.00% | 0.00% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 6.11% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок BYRE и BLDG
Максимальная просадка BYRE за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRE и BLDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYRE | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -27.25% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -10.80% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -8.75% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -9.44% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.98% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRE и BLDG
Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что BYRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYRE | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.17% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 7.34% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 13.30% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 15.22% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 15.60% | +2.68% |