PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BYLD с WABF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BYLD и WABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Western Asset Bond ETF (WABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BYLD и WABF


2026 (YTD)202520242023
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
0.02%8.41%4.17%6.18%
WABF
Western Asset Bond ETF
-0.19%7.92%1.30%6.81%

Доходность по периодам

С начала года, BYLD показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у WABF с доходностью -0.19%.


BYLD

1 день
0.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.97%
3 года*
6.12%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.03%

WABF

1 день
0.05%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Yield Optimized Bond ETF

Western Asset Bond ETF

Сравнение комиссий BYLD и WABF

BYLD берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии WABF в 0.35%.


Доходность на риск

BYLD vs. WABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 7575
Ранг коэф-та Мартина

WABF
Ранг доходности на риск WABF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WABF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WABF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WABF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WABF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WABF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYLD c WABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Western Asset Bond ETF (WABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BYLDWABFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.91

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.29

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.35

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

4.59

+3.70

BYLD vs. WABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYLD на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа WABF равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYLD и WABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BYLDWABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.91

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.02

-0.46

Корреляция

Корреляция между BYLD и WABF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BYLD и WABF

Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности WABF в 5.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
5.35%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%
WABF
Western Asset Bond ETF
5.03%5.67%6.25%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BYLD и WABF

Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что больше максимальной просадки WABF в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и WABF.


Загрузка...

Показатели просадок


BYLDWABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-5.36%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-3.57%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-2.00%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-1.51%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.05%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BYLD и WABF

iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Western Asset Bond ETF (WABF) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что BYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BYLDWABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

1.59%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.39%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

4.85%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

6.16%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.43%

6.16%

-0.73%