Сравнение BYLD с NFLT
BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) and NFLT (Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF) are both exchange-traded funds - BYLD is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index, while NFLT is a Multisector Bonds fund actively managed by Virtus. BYLD is passively managed, while NFLT is actively managed. Over the past 10 years, BYLD returned 2.87%/yr vs 3.91%/yr for NFLT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BYLD charges 0.17%/yr vs 0.50%/yr for NFLT.
Доходность
Сравнение доходности BYLD и NFLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYLD показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у NFLT с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции BYLD уступали акциям NFLT по среднегодовой доходности: 2.87% против 3.91% соответственно.
BYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 1.27%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 2.87%
NFLT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.38%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение доходности по годам BYLD и NFLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 1.27% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | -1.25% | 4.25% | 12.79% | -1.50% | 4.75% |
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF | 2.00% | 8.77% | 6.05% | 9.16% | -9.49% | 1.18% | 8.02% | 10.13% | -2.68% | 6.30% |
Correlation
The correlation between BYLD and NFLT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2015 г. | 0.44 |
The correlation between BYLD and NFLT shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYLD vs. NFLT — Ранг доходности на риск
BYLD
NFLT
Сравнение BYLD c NFLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYLD | NFLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.78 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 12.01 | -3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYLD и NFLT
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, примерно равная максимальной просадке NFLT в -15.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и NFLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYLD | NFLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -15.17% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.42% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.94% | -3.24% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.65% | -13.42% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -15.17% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.41% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -2.08% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.56% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и NFLT
Текущая волатильность для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) составляет 0.85%, в то время как у Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что BYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYLD | NFLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.93% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 3.16% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 4.03% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 4.48% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 4.93% | +0.49% |
Сравнение комиссий BYLD и NFLT
BYLD берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NFLT в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и NFLT
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что меньше доходности NFLT в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.38% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF | 5.48% | 5.74% | 5.76% | 6.02% | 4.16% | 3.41% | 3.63% | 4.33% | 4.81% | 6.23% | 5.30% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
BYLD and NFLT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLT has higher volatility (0.93%) compared to BYLD (0.85%). In terms of maximum drawdown, BYLD dropped -14.75% vs NFLT's -15.17%.
On 10-year performance, NFLT leads with 3.91% vs 2.87% for BYLD. On fees, BYLD is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NFLT has performed better with a 3.91% return vs 2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BYLD is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for NFLT.
NFLT has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 5.38% for BYLD.
BYLD is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while NFLT is Multisector Bonds. They also come from different issuers: iShares and Virtus. Their fees differ too: 0.17% for BYLD and 0.50% for NFLT.
NFLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYLD и NFLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор