PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BYLD с FLCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BYLD и FLCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BYLD и FLCB


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
0.02%8.41%4.17%8.30%-10.33%-1.25%4.25%1.74%
FLCB
Franklin U.S. Core Bond ETF
0.08%6.95%1.59%5.72%-13.54%-1.73%7.66%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, BYLD показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у FLCB с доходностью 0.08%.


BYLD

1 день
0.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.97%
3 года*
6.12%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.03%

FLCB

1 день
0.03%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.00%
3 года*
3.67%
5 лет*
0.11%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Yield Optimized Bond ETF

Franklin U.S. Core Bond ETF

Сравнение комиссий BYLD и FLCB

BYLD берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FLCB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

BYLD vs. FLCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 7575
Ранг коэф-та Мартина

FLCB
Ранг доходности на риск FLCB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYLD c FLCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BYLDFLCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.93

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.32

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.66

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

4.63

+3.66

BYLD vs. FLCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYLD на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа FLCB равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYLD и FLCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BYLDFLCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.93

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.02

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.16

+0.40

Корреляция

Корреляция между BYLD и FLCB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BYLD и FLCB

Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности FLCB в 4.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
5.35%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%
FLCB
Franklin U.S. Core Bond ETF
4.23%4.19%4.10%3.40%2.73%2.28%3.24%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BYLD и FLCB

Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки FLCB в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и FLCB.


Загрузка...

Показатели просадок


BYLDFLCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-18.82%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-2.57%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.65%

-18.48%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-2.54%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-6.74%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.93%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BYLD и FLCB

iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что BYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BYLDFLCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

1.71%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.60%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

4.31%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

5.72%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.43%

5.54%

-0.11%