Сравнение BYLD с FLCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB).
BYLD и FLCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. FLCB - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 19 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BYLD и FLCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYLD и FLCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 0.02% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | -1.25% | 4.25% | 1.74% |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | 0.08% | 6.95% | 1.59% | 5.72% | -13.54% | -1.73% | 7.66% | 0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, BYLD показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у FLCB с доходностью 0.08%.
BYLD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.03%
FLCB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYLD и FLCB
BYLD берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FLCB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BYLD vs. FLCB — Ранг доходности на риск
BYLD
FLCB
Сравнение BYLD c FLCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYLD | FLCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.93 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.32 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.66 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 4.63 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYLD | FLCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.93 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.02 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.16 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между BYLD и FLCB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и FLCB
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности FLCB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.35% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | 4.23% | 4.19% | 4.10% | 3.40% | 2.73% | 2.28% | 3.24% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BYLD и FLCB
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки FLCB в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и FLCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYLD | FLCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -18.82% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.57% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.65% | -18.48% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -2.54% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -6.74% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.93% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и FLCB
iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что BYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYLD | FLCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 1.71% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.60% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 4.31% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 5.72% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.43% | 5.54% | -0.11% |