Сравнение BYDDY с VBIL
BYDDY (BYD Company Limited ADR) is a stock, while VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Over the past year, BYDDY returned -26.38% vs 3.87% for VBIL. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BYDDY и VBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYDDY показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 1.93%.
BYDDY
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 7.63%
- 6 месяцев
- -10.55%
- С начала года
- -5.16%
- 1 год
- -26.38%
- 3 года*
- 1.14%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 18.41%
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 1.93%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BYDDY и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BYDDY BYD Company Limited ADR | -5.16% | -15.28% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.93% | 3.73% |
Correlation
The correlation between BYDDY and VBIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYDDY vs. VBIL — Ранг доходности на риск
BYDDY
VBIL
Сравнение BYDDY c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited ADR (BYDDY) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYDDY | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -120.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 45.08 | -44.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 292.87 | -293.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 1,937.06 | -1,938.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYDDY и VBIL
Максимальная просадка BYDDY за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDY и VBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYDDY | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -0.09% | -97.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.14% | -0.01% | -45.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.19% | 0.00% | -41.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.65% | -0.00% | -63.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.43% | 0.00% | +25.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYDDY и VBIL
BYD Company Limited ADR (BYDDY) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BYDDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYDDY | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.64% | 0.06% | +12.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.47% | 0.15% | +29.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.11% | 0.21% | +37.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.58% | 0.29% | +45.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.27% | 0.29% | +46.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYDDY и VBIL
Дивидендная доходность BYDDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VBIL в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDY BYD Company Limited ADR | 0.46% | 1.45% | 1.26% | 0.60% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.47% | 0.28% | 0.52% | 1.92% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.61% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BYDDY and VBIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYDDY has higher volatility (12.64%) compared to VBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BYDDY dropped -97.38% vs VBIL's -0.09%.
VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (18.13 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYDDY и VBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор