Сравнение BYDDY с ARGT
BYDDY (BYD Company Limited ADR) is a stock, while ARGT (Global X MSCI Argentina ETF) is Latin America Equities fund tracking the MSCI All Argentina 25/50. Over the past 10 years, BYDDY returned 20.45%/yr vs 17.70%/yr for ARGT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYDDY и ARGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYDDY показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у ARGT с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции BYDDY превзошли акции ARGT по среднегодовой доходности: 20.45% против 17.70% соответственно.
BYDDY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.33%
- 1 год
- -34.34%
- 3 года*
- 1.04%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 20.45%
ARGT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 12.71%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 33.30%
- 5 лет*
- 27.23%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение доходности по годам BYDDY и ARGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDY BYD Company Limited ADR | -8.48% | 7.97% | 24.81% | 13.06% | -27.17% | 28.02% | 432.95% | -21.04% | -27.71% | 69.09% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 7.11% | 11.51% | 63.46% | 53.64% | 11.80% | 3.83% | 14.58% | 14.50% | -32.62% | 53.87% |
Correlation
The correlation between BYDDY and ARGT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2011 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYDDY vs. ARGT — Ранг доходности на риск
BYDDY
ARGT
Сравнение BYDDY c ARGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited ADR (BYDDY) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYDDY | ARGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.10 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 0.57 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 1.25 | -2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYDDY и ARGT
Максимальная просадка BYDDY за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки ARGT в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDY и ARGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYDDY | ARGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -61.68% | -35.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.21% | -22.25% | -12.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.68% | -28.46% | -15.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.16% | -35.14% | -13.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.18% | -61.68% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.25% | -4.89% | -38.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.73% | -22.02% | -41.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.19% | 10.34% | +13.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYDDY и ARGT
Текущая волатильность для BYD Company Limited ADR (BYDDY) составляет 8.66%, в то время как у Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что BYDDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYDDY | ARGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 11.28% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.41% | 21.26% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.02% | 37.19% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.80% | 32.06% | +13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 31.50% | +15.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYDDY и ARGT
Дивидендная доходность BYDDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности ARGT в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.79% | 0.84% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% |
BYDDY BYD Company Limited ADR | 0.48% | 1.45% | 1.26% | 0.60% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.47% | 0.28% | 0.52% | 1.92% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BYDDY and ARGT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARGT has higher volatility (11.28%) compared to BYDDY (8.66%). In terms of maximum drawdown, BYDDY dropped -97.38% vs ARGT's -61.68%.
ARGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYDDY и ARGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор