PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYDDF с MRNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BYDDF с MRNA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BYDDF (BYD Company Limited) and MRNA (Moderna, Inc.) are both stocks. BYDDF operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while MRNA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, BYDDF returned 4.98%/yr vs -25.59%/yr for MRNA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BYDDF и MRNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BYD Company Limited (BYDDF) и Moderna, Inc. (MRNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYDDF показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 69.24%.

BYDDF

1 день
0.54%
1 месяц
-12.16%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-10.23%
1 год
-34.03%
3 года*
1.99%
5 лет*
4.98%
10 лет*
20.79%

MRNA

1 день
0.54%
1 месяц
-0.24%
С начала года
69.24%
6 месяцев
69.42%
1 год
87.14%
3 года*
-26.94%
5 лет*
-25.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYDDF и MRNA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BYDDF
BYD Company Limited		-8.79%11.38%24.71%13.22%-27.71%28.77%432.27%-21.10%-10.84%
MRNA
Moderna, Inc.		69.24%-29.08%-58.19%-44.63%-29.28%143.11%434.10%28.09%-30.59%

Correlation

The correlation between BYDDF and MRNA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYDDF:

$100.93B

MRNA:

$19.71B

EPS

BYDDF:

CN¥3.05

MRNA:

-$8.16

Коэффициент P/S

BYDDF:

0.86

MRNA:

8.78

Коэффициент P/B

BYDDF:

2.74

MRNA:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

BYDDF:

CN¥783.83B

MRNA:

$2.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

BYDDF:

CN¥132.11B

MRNA:

-$309.00M

EBITDA (12 мес.)

BYDDF:

CN¥68.89B

MRNA:

-$3.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BYD Company Limited

Moderna, Inc.

Часто сравнивают с BYDDF:
BYDDF с BYDDYBYDDF с NIOBYDDF с XIACYBYDDF с TSLABYDDF с NVDABYDDF с TMBYDDF с MA
Часто сравнивают с MRNA:
MRNA с PFEMRNA с BNTXMRNA с MRNYMRNA с NVAXMRNA с AZNMRNA с DNAMRNA с JNJ

Доходность на риск

BYDDF vs. MRNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYDDF
Ранг доходности на риск BYDDF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYDDF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYDDF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYDDF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYDDF: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYDDF: 66
Ранг коэф-та Мартина
MRNA
Ранг доходности на риск MRNA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYDDF c MRNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited (BYDDF) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BYDDFMRNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
1.28

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
2.13

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.24

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

2.34

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

4.59

-6.12

BYDDF vs. MRNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYDDF на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа MRNA равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYDDF и MRNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BYDDF и MRNA

Максимальная просадка BYDDF за все время составила -86.78%, что меньше максимальной просадки MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDF и MRNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYDDFMRNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.78%

-95.38%

+8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-35.51%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.33%

-86.58%

+44.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.35%

-95.38%

+47.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.95%

-89.70%

+47.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.96%

-57.06%

+16.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.18%

18.06%

+6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BYDDF и MRNA

Текущая волатильность для BYD Company Limited (BYDDF) составляет 8.62%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что BYDDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYDDFMRNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

17.56%

-8.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.73%

48.82%

-22.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.63%

64.75%

-29.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.54%

66.49%

-20.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.10%

72.15%

-25.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYDDF и MRNA

Дивидендная доходность BYDDF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как MRNA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BYDDF
BYD Company Limited		0.47%6.04%1.28%0.58%0.07%0.07%0.03%0.58%0.00%2.03%
MRNA
Moderna, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYDDF и MRNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BYD Company Limited и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B20222023202420252026
150.23B
389.00M
(BYDDF) Общая выручка
(MRNA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BYDDF значения в CNY, MRNA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BYDDF and MRNA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRNA has higher volatility (17.56%) compared to BYDDF (8.62%). In terms of maximum drawdown, BYDDF dropped -86.78% vs MRNA's -95.38%.

MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYDDF и MRNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор