PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BYDDF с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BYDDF с EPOL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BYDDF (BYD Company Limited) is a stock, while EPOL (iShares MSCI Poland ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index. Over the past 10 years, BYDDF returned 18.84%/yr vs 11.83%/yr for EPOL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BYDDF и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BYD Company Limited (BYDDF) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYDDF показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 16.35%. За последние 10 лет акции BYDDF превзошли акции EPOL по среднегодовой доходности: 18.84% против 11.83% соответственно.

BYDDF

1 день
3.64%
1 месяц
8.48%
6 месяцев
-10.19%
С начала года
-4.92%
1 год
-26.38%
3 года*
2.29%
5 лет*
6.44%
10 лет*
18.84%

EPOL

1 день
-1.00%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
13.26%
С начала года
16.35%
1 год
32.38%
3 года*
31.03%
5 лет*
17.67%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYDDF и EPOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BYDDF
BYD Company Limited		-4.92%11.38%24.71%13.22%-27.71%28.77%432.27%-21.10%-27.99%72.50%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		16.35%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%

Correlation

The correlation between BYDDF and EPOL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BYD Company Limited

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с BYDDF:
BYDDF с BYDDYBYDDF с NIOBYDDF с XIACYBYDDF с TSLABYDDF с NVDABYDDF с GELYYBYDDF с TM
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWPEPOL с EWWEPOL с EWK

Доходность на риск

BYDDF vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYDDF
Ранг доходности на риск BYDDF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYDDF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYDDF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYDDF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYDDF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYDDF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYDDF c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited (BYDDF) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BYDDFEPOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.40

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
2.03

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.24

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.95

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

7.84

-8.85

BYDDF vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYDDF на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа EPOL равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYDDF и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BYDDF и EPOL

Максимальная просадка BYDDF за все время составила -86.78%, что больше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDF и EPOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYDDFEPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.78%

-63.72%

-23.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.86%

-11.04%

-34.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.26%

-21.81%

-29.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.26%

-54.21%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.45%

-61.41%

+2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.48%

-1.00%

-38.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.98%

-26.72%

-14.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.26%

4.14%

+22.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BYDDF и EPOL

BYD Company Limited (BYDDF) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с iShares MSCI Poland ETF (EPOL) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что BYDDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYDDFEPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

5.79%

+7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.24%

18.44%

+9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.04%

23.24%

+13.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.38%

29.15%

+16.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.15%

27.41%

+19.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYDDF и EPOL

Дивидендная доходность BYDDF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности EPOL в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYDDF
BYD Company Limited		0.45%6.04%1.28%0.58%0.07%0.07%0.03%0.58%0.00%2.03%0.00%0.00%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		3.62%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%

Часто задаваемые вопросы

BYDDF and EPOL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYDDF has higher volatility (13.14%) compared to EPOL (5.79%). In terms of maximum drawdown, BYDDF dropped -86.78% vs EPOL's -63.72%.

EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYDDF и EPOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор