Сравнение BYDDF с EPOL
BYDDF (BYD Company Limited) is a stock, while EPOL (iShares MSCI Poland ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index. Over the past 10 years, BYDDF returned 20.28%/yr vs 11.44%/yr for EPOL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYDDF и EPOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYDDF показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 14.69%. За последние 10 лет акции BYDDF превзошли акции EPOL по среднегодовой доходности: 20.28% против 11.44% соответственно.
BYDDF
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -30.80%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 20.28%
EPOL
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 24.42%
- 1 год
- 40.46%
- 3 года*
- 36.16%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение доходности по годам BYDDF и EPOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDF BYD Company Limited | -4.06% | 11.38% | 24.71% | 13.22% | -27.71% | 28.77% | 432.27% | -21.10% | -27.99% | 72.50% |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 14.69% | 77.34% | -2.61% | 50.70% | -24.62% | 12.21% | -8.38% | -6.13% | -13.76% | 52.43% |
Correlation
The correlation between BYDDF and EPOL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYDDF vs. EPOL — Ранг доходности на риск
BYDDF
EPOL
Сравнение BYDDF c EPOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited (BYDDF) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYDDF | EPOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.29 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.68 | -4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 10.07 | -11.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYDDF | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 1.76 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.55 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.22 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BYDDF и EPOL
Максимальная просадка BYDDF за все время составила -86.78%, что больше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDF и EPOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYDDF | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.78% | -63.72% | -23.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.12% | -11.04% | -25.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.23% | -21.81% | -19.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.35% | -54.21% | +5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.45% | -61.41% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.94% | -0.69% | -38.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.97% | -26.89% | -14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.47% | 4.03% | +20.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYDDF и EPOL
BYD Company Limited (BYDDF) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с iShares MSCI Poland ETF (EPOL) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что BYDDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYDDF | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 7.61% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.63% | 17.34% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.37% | 23.12% | +13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.70% | 29.06% | +16.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.11% | 27.65% | +19.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYDDF и EPOL
Дивидендная доходность BYDDF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности EPOL в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDF BYD Company Limited | 6.29% | 6.04% | 1.28% | 0.58% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.58% | 0.00% | 2.03% | 0.00% | 0.00% |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 4.17% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
BYDDF and EPOL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYDDF has higher volatility (8.94%) compared to EPOL (7.61%). In terms of maximum drawdown, BYDDF dropped -86.78% vs EPOL's -63.72%.
EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYDDF и EPOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор