Сравнение BYDDF с ASEA
BYDDF (BYD Company Limited) is a stock, while ASEA (Global X FTSE Southeast Asia ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE/ASEAN 40 Index. Over the past 10 years, BYDDF returned 18.84%/yr vs 7.67%/yr for ASEA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYDDF и ASEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYDDF показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у ASEA с доходностью 17.56%. За последние 10 лет акции BYDDF превзошли акции ASEA по среднегодовой доходности: 18.84% против 7.67% соответственно.
BYDDF
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- 8.48%
- 6 месяцев
- -10.19%
- С начала года
- -4.92%
- 1 год
- -26.38%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 18.84%
ASEA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.21%
- 6 месяцев
- 13.64%
- С начала года
- 17.56%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 7.67%
Сравнение доходности по годам BYDDF и ASEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDF BYD Company Limited | -4.92% | 11.38% | 24.71% | 13.22% | -27.71% | 28.77% | 432.27% | -21.10% | -27.99% | 72.50% |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 17.56% | 19.80% | 9.82% | 4.88% | 5.24% | 4.66% | -7.88% | 8.34% | -7.58% | 35.06% |
Correlation
The correlation between BYDDF and ASEA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2011 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYDDF vs. ASEA — Ранг доходности на риск
BYDDF
ASEA
Сравнение BYDDF c ASEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited (BYDDF) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYDDF | ASEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.40 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.99 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 10.55 | -11.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYDDF и ASEA
Максимальная просадка BYDDF за все время составила -86.78%, что больше максимальной просадки ASEA в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDF и ASEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYDDF | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.78% | -44.16% | -42.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.86% | -8.28% | -37.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.26% | -22.20% | -29.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.26% | -22.20% | -29.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.45% | -44.16% | -14.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.48% | 0.00% | -39.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.98% | -10.59% | -30.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.26% | 3.12% | +23.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYDDF и ASEA
BYD Company Limited (BYDDF) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что BYDDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYDDF | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 3.60% | +9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.24% | 11.62% | +16.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.04% | 14.49% | +22.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.38% | 14.73% | +30.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.15% | 17.48% | +29.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYDDF и ASEA
Дивидендная доходность BYDDF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности ASEA в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 3.68% | 3.95% | 3.61% | 3.76% | 2.23% | 4.19% | 2.27% | 2.51% | 3.08% | 1.59% | 2.78% | 3.64% |
BYDDF BYD Company Limited | 0.45% | 6.04% | 1.28% | 0.58% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.58% | 0.00% | 2.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BYDDF and ASEA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYDDF has higher volatility (13.14%) compared to ASEA (3.60%). In terms of maximum drawdown, BYDDF dropped -86.78% vs ASEA's -44.16%.
ASEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYDDF и ASEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор