Сравнение BYDDF с ASEA
BYDDF (BYD Company Limited) is a stock, while ASEA (Global X FTSE Southeast Asia ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE/ASEAN 40 Index. Over the past 10 years, BYDDF returned 19.80%/yr vs 7.63%/yr for ASEA. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BYDDF и ASEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYDDF показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у ASEA с доходностью 17.22%. За последние 10 лет акции BYDDF превзошли акции ASEA по среднегодовой доходности: 19.80% против 7.63% соответственно.
BYDDF
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 11.09%
- 6 месяцев
- 5.47%
- С начала года
- -2.61%
- 1 год
- -16.36%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 19.80%
- Всё время*
- 10.02%
ASEA
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.79%
- С начала года
- 17.22%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 7.63%
- Всё время*
- 5.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $457.20K | $530.07K | $600.27K | |
BYDDF BYD Company Limited | $4.07M | $3.30M | $3.42M |
Сравнение доходности по годам BYDDF и ASEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDF BYD Company Limited | -2.61% | 11.38% | 24.71% | 13.22% | -27.71% | 28.77% | 432.27% | -21.10% | -27.99% | 72.50% |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 17.22% | 19.80% | 9.82% | 4.88% | 5.24% | 4.66% | -7.88% | 8.34% | -7.58% | 35.06% |
Correlation
The correlation between BYDDF and ASEA is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2011 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYDDF vs. ASEA — Ранг доходности на риск
BYDDF
ASEA
Сравнение BYDDF c ASEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited (BYDDF) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYDDF | ASEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.38 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.70 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 9.87 | -10.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYDDF и ASEA
Максимальная просадка BYDDF за все время составила -86.78%, что больше максимальной просадки ASEA в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDF и ASEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYDDF | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.78% | -44.16% | -42.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.50% | -8.28% | -30.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.26% | -22.20% | -29.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.26% | -22.20% | -29.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.45% | -44.16% | -14.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.02% | -1.33% | -36.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.98% | -10.56% | -30.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.09% | 3.10% | +14.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYDDF и ASEA
BYD Company Limited (BYDDF) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что BYDDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYDDF | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 3.28% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.90% | 11.44% | +15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.02% | 14.39% | +21.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.76% | 14.72% | +30.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.17% | 17.50% | +29.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYDDF и ASEA
Дивидендная доходность BYDDF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности ASEA в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 3.69% | 3.95% | 3.61% | 3.76% | 2.23% | 4.19% | 2.27% | 2.51% | 3.08% | 1.59% | 2.78% | 3.64% |
BYDDF BYD Company Limited | 0.44% | 6.04% | 1.28% | 0.58% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.58% | 0.00% | 2.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BYDDF and ASEA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYDDF has higher volatility (9.35%) compared to ASEA (3.28%). In terms of maximum drawdown, BYDDF dropped -86.78% vs ASEA's -44.16%.
ASEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYDDF и ASEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор