Сравнение BYBG.L с BRK-A
BYBG.L (Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Buyback NTR, while BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BYBG.L returned 13.89%/yr vs 13.88%/yr for BRK-A. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYBG.L и BRK-A
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BYBG.L торгуется в GBp, в то время как BRK-A торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-A были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BYBG.L показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -4.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BYBG.L имеют среднегодовую доходность 13.89%, а акции BRK-A немного отстают с 13.88%.
BYBG.L
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 13.89%
BRK-A
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -5.57%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение доходности по годам BYBG.L и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYBG.L Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD | 8.46% | 9.41% | 15.83% | 9.58% | -1.29% | 35.95% | 1.99% | 26.54% | -3.60% | 10.09% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -4.43% | 2.95% | 27.68% | 9.98% | 16.37% | 30.80% | -0.59% | 6.76% | 8.92% | 11.36% |
Correlation
The correlation between BYBG.L and BRK-A is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between BYBG.L and BRK-A has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYBG.L vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
BYBG.L
BRK-A
Сравнение BYBG.L c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYBG.L | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.00 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | -0.07 | +4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | -0.16 | +14.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYBG.L | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | -0.06 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.59 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BYBG.L и BRK-A
Максимальная просадка BYBG.L за все время составила -35.57%, примерно равная максимальной просадке BRK-A в -36.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYBG.L и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYBG.L | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.57% | -36.09% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -11.98% | +7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -17.21% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -20.59% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.57% | -21.87% | -13.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.76% | +13.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -7.34% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 5.53% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYBG.L и BRK-A
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L) составляет 2.72%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что BYBG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYBG.L | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 3.86% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 11.51% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 14.95% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 16.97% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 19.35% | -1.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYBG.L и BRK-A
Ни BYBG.L, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BYBG.L and BRK-A have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BYBG.L и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор