Сравнение BYBG.L с 500G.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L).
BYBG.L и 500G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYBG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Buyback NTR. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. 500G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BYBG.L и 500G.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYBG.L и 500G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYBG.L Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD | 0.58% | 9.41% | 15.83% | 9.58% | -1.29% | 35.95% | 1.99% | 26.54% | -3.60% | 10.09% |
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | -2.73% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 31.35% | 13.81% | 27.01% | 0.05% | 10.79% |
Доходность по периодам
С начала года, BYBG.L показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у 500G.L с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции BYBG.L уступали акциям 500G.L по среднегодовой доходности: 12.94% против 14.86% соответственно.
BYBG.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 12.94%
500G.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 14.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYBG.L и 500G.L
И BYBG.L, и 500G.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BYBG.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск
BYBG.L
500G.L
Сравнение BYBG.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYBG.L | 500G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.98 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.40 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.95 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 10.75 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYBG.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.98 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.89 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.96 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.99 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между BYBG.L и 500G.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYBG.L и 500G.L
Ни BYBG.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BYBG.L и 500G.L
Максимальная просадка BYBG.L за все время составила -35.57%, что больше максимальной просадки 500G.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYBG.L и 500G.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYBG.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.57% | -25.52% | -10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -7.12% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -21.12% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.57% | -25.52% | -10.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -4.37% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -3.34% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.95% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYBG.L и 500G.L
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L) составляет 3.28%, в то время как у Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что BYBG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYBG.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.61% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 8.36% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 15.47% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 14.37% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 15.57% | +2.50% |